证券组合投资决策

作品数：14被引量：46H指数：5
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均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用被引量：6
《运筹与管理》2003年第3期98-101,共4页万上海 
本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期...
关键词：有效证券组合 投资组合理论 均值-方差效用函数 两基金定理 分离权重 证券组合投资 
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