证券组合投资决策

作品数：14被引量：46H指数：5
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证券组合投资决策:系统思考和实验设计被引量：2
《系统管理学报》2007年第4期457-459,共3页任敬喜 高齐圣 张嗣瀛 
国家自然科学基金(70571041);教育部高校博士点基金资助项目(20051065002)
以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,指出从复杂系统理...
关键词：证券组合投资 效用函数 系统思维 配方均匀设计 
证券组合投资决策的新方法被引量：1
《统计与决策》2007年第7期46-47,共2页高培旺 周艺 
广西财经学院高级人才引进基金资助课题(2006JYB001)
一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个风险利率。
关键词：证券投资组合模型 组合投资决策 交易成本 资本收益 自由流动 风险利率 市场 红利 
均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用被引量：6
《运筹与管理》2003年第3期98-101,共4页万上海 
本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期...
关键词：有效证券组合 投资组合理论 均值-方差效用函数 两基金定理 分离权重 证券组合投资 
单期证券组合投资决策
《统计与决策》2003年第2期14-14,共1页郑继明 杨春德 
关键词：单期证券组合 投资决策 不允许卖空 MARKOWITZ模型 
含交易费用的证券组合投资决策被引量：6
《统计与决策》2002年第4期25-25,共1页沈忠环 杨勇 
关键词：组合投资模型 组合选择模型 交易费用 证券组合投资决策 
资产净持有可控的证券组合投资决策方法研究被引量：1
《数量经济技术经济研究》2000年第11期35-38,共4页马永开 唐小我 
国家杰出青年科学基金(项目号:79725002)
证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差。现代证券组合投资理论大都是在资产净持有占投资总金额的比例为1的条件下研究证券组合投资决策方法的。本文在允许卖空的条件下,以Markowitz...
关键词：证券组合 投资决策 资产净持有可控 决策模型 
证券组合投资决策的二次规划方法与无差异曲线法被引量：3
《中南财经大学学报》2000年第5期73-76,共4页李政兴 
证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解 ,因为它没有考虑决策者的效用函数 ,因而并非是最优解。在考虑决策者效用函数的基础上 ,可以推导出一个利用无差异曲线确定最优解的方法。将两种方法进行比较...
关键词：证券组合 投资决策 二次规划法 无差异曲线法 
信息率与证券组合投资决策被引量：7
《预测》2000年第5期72-74,共3页马永开 唐小我 
国家杰出青年科学基金!资助项目(79725002)
本文首先研究信息率的优化和 TEV准则的关系 ,然后 ,以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。
关键词：信息率 证券组合投资 TEV准则 金融市场 决策 
证券组合投资决策的β模型被引量：10
《应用数学》2000年第3期25-30,共6页侯为波 徐成贤 
本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所...
关键词：M-V证券组合 系统风险 投资决策 β模型 
时变证券组合投资决策方法研究被引量：7
《预测》1998年第6期56-59,共4页马永开 唐小我 
国家杰出青年科学基金;国家自然科学基金;国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金
本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础。
关键词：时变性 证券组合 投资决策 
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