组合选择模型

作品数：52被引量：165H指数：7
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多期贝叶斯强化学习鲁棒投资组合选择模型
《工程数学学报》2024年第2期232-244,共13页李柔佳 段启宏 冯卓航 刘嘉 
国家重点研发计划(2022YFA1004000);国家自然科学基金(11991023,12371324).
在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合...
关键词：贝叶斯强化学习 鲁棒风险度量 投资组合 二阶锥规划 
基于投资者观点的鲁棒性投资组合选择模型被引量：1
《中国管理科学》2022年第9期1-9,共9页赵大萍 柏林 房勇 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(71701138,71631008)。
Black-Litterman模型因其将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点广受关注和应用,本文从均衡收益率和投资者观点的不确定性及参数的不确定性两方面对该模型进行鲁棒性建模。首先,本文对于投资者观点及资产均衡收益率进行鲁棒性建模...
关键词：投资者观点 BLACK-LITTERMAN模型 鲁棒性投资组合 
基于EEMD与模糊回归的投资组合选择模型及实证被引量：1
《运筹与管理》2022年第5期150-155,共6页周晓光 何倩 黄晓霞 
国家自然科学基金资助项目(71771023,71704010)。
随着模糊理论的不断发展与其在证券市场的广泛应用,越来越多的学者关注到参数模糊化对投资组合优化具有重要作用。本文利用集合经验模态分解(EEMD)和模糊线性回归相结合的预测方法,构建了基于对称三角模糊数的投资组合模型。并将提出的...
关键词：EEMD 模糊线性回归 投资组合 对称三角模糊数 
一种基于区间数的投资组合选择模型
《河南教育学院学报（自然科学版）》2021年第2期1-4,共4页范国兵 赵宗智 严建明 
湖南省教育厅科学研究重点项目(18A440);湖南省教育厅科学研究一般项目(19C0330)。
利用区间数理论,建立了模糊环境下以证券组合投资的模糊期望收益率为极大化目标函数,以组合投资的风险、流动性为约束条件的区间规划投资模型,给出了模型求解的方法,并通过实例分析,验证模型的有效性。
关键词：区间数 投资组合 证券市场 收益 模型 
基于最小二乘法对GM(1.1)模型的研究及应用
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2021年第2期233-237,共5页孙冲 吴天庆 王虹 刘震 
陆军炮兵防空兵学院科研自主立项(模糊时间序列预测方法的研究及应用)。
针对提高股票未来价格的预测精度,提出区间模糊数的整体GM(1.1)预测模型.利用最优解求解定义方程,得到区间模糊数的预测公式.基于区间模糊数满意度对投资组合选择模型进行优化,得到单目标规划投资选择模型.通过实例分析,给定不同的满意...
关键词：最优解 GM(1 1)预测模型 区间模糊数 满意度 投资组合选择模型 单目标规划模型 
基于预测理论的投资组合选择模型的研究被引量：1
《延边大学学报（自然科学版）》2020年第3期198-202,共5页孙冲 吴天庆 王虹 
为提高股票未来价格和流动性的度量精度,构造了一种区间模糊数的整体GM(1,1)预测模型.首先,利用整体GM(1,1)预测模型构造了模糊区间数;然后,基于区间模糊数建立了模糊M-V模型,并基于区间数的中点、半径以及可接受度对模型进行了优化,以...
关键词：整体GM(1 1)预测模型 区间数 可接受度 单目标规划模型 
基于POET方法的投资组合选择模型被引量：3
《数学的实践与认识》2020年第9期78-88,共11页李宗铭 房勇 
国家自然科学基金(71631008)。
Markowitz开创了现代投资组合理论的先河,他提出的均值方差模型为后来投资组合选择模型的研究奠定了基础.然而,许多学者的研究表明,均值方差模型对参数非常敏感,当模型参数的估计存在较大的误差时,模型并不是在配置风险和收益,而是在配...
关键词：均值方差模型 POET方法 行业资产配置 
基于整体预测模型对投资组合选择模型的研究被引量：2
《洛阳师范学院学报》2019年第8期55-58,共4页孙冲 陈亚楠 班闪 杨盼盼 孙敏 
河南省民办高校协会项目(HMXL-20180367);商丘学院教改项目
考虑收益率的不确定性,运用三角模糊数度量了期望收益率.基于三角模糊数的整体GM(1.1)预测模型,定义了在三角模糊数下的可能性均值、可能性方差、可能性协方差以及可能性协方差阵.基于整体GM(1.1)预测模型,建立了投资组合选择模型并利用...
关键词：三角模糊数 整体GM(1 1)预测模型 投资组合选择模型 
基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究
《云南民族大学学报（自然科学版）》2018年第5期413-416,共4页孙冲 杨盼盼 孙敏 
利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR(RCCVaR).利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RCCVaR的投资组合选择模型.
关键词：加权平均法 复合Copula函数 投资组合选择模型 
基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2017年第8期2024-2032,共9页柏林 赵大萍 房勇 汪寿阳 
国家自然科学基金(71271201;71631008)~~
近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广受关注和应用.本文将Black-Litterman模型推广到多期框架下分析...
关键词：投资者观点 Black—Litterman模型 多期投资组合 
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