证券组合投资模型

作品数：21被引量：86H指数：5
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有效集法在确定Markowitz's证券组合投资模型权系数中的应用被引量：4
《经济数学》2007年第3期239-243,共5页田振明 
广州中医药大学人文社科类研究基金资助项目(NO.0626)
在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法;用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解,实例的数值计算结果显示该方法是可行有效的.
关键词：证券组合投资 二次规划 有效集法 
具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：6
《中国管理科学》2007年第3期14-18,共5页李宏杰 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
绝对离差风险下含有交易费的证券组合投资模型
《河南教育学院学报（自然科学版）》2005年第3期20-22,共3页白洪远 张晓梅 
鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在[1].用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大与风险最小,建立数学模型,研究含有交易费的证券组合投资问题,并给出了算法.
关键词：证券组合投资 交易费 绝对离差 
一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：5
《四川大学学报（自然科学版）》2005年第4期639-643,共5页吴萌 黄南京 赵昌文 
教育部高等学校博士学科点基金项目(20020610053)
通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
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