指数期权

作品数：74被引量：114H指数：6
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不完全市场中相关性风险的对冲策略研究
《中国管理科学》2015年第7期18-25,共8页肖阳 冯玲 吴运平 
国家自然科学基金资助项目(71073023);福建省社科规划2011年重大项目(2011Z010);福建省科技厅软科学资助项目(2014R0055)
随着我国资本市场的进一步完善,以及市场波动的更加剧烈,投资者对于相关性风险的关注日益增强,如何对冲相关性风险是一个亟待解决的重要课题。本文在基于跳跃的不完全市场中,以带有跳跃的价格过程为基础,引入相关性随机过程,依据期权的...
关键词：不完全市场 相关性风险 风险对冲策略 指数期权 投资组合 
股指期权定价的非参数数值方法研究被引量：8
《中国管理科学》2012年第1期23-29,共7页韩立岩 叶浩 李伟 
国家自然科学基金重点项目(70831001);面上项目(70671005);创新群体项目(70821061)
扩散过程估计的参数化方法存在先入为主的不足,并且扩散项函数形式的设定十分困难,而非参数方法不需要数据产生过程的先验信息,直接从数据出发估计扩散函数,克服了以上不足。本文提出了一种基于连续时间过程的非参数股指期权定价模型。...
关键词：连续时间模型 非参数核密度估计 窗宽 期权定价 股票指数期权 
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