中国股票

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ESG指数对企业创新的影响——来自中国股票市场的证据
《金融》2025年第2期437-445,共9页马煊瑞 
本研究基于中国企业的相关数据集,我们对2012年至2021年期间ESG评分对创新结果的影响进行了实证分析。研究结果表明,高ESG绩效与企业创新之间存在正向因果关系,且这种影响在国有企业和高科技企业中更为显著。这一影响可能是通过影响融...
关键词：ESG 创新 中国股票市场 
基于CNN-LSTM模型的中国股票价格预测与量化策略研究
《贵州省党校学报》2025年第1期98-114,共17页牛晓健 侯启明 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(项目批准号:71873039,71573051)阶段性研究成果。
随着计算机技术的不断进步与编程教育的逐步普及,深度学习这一研究方法被越来越多的学科借鉴和运用并产生了大量研究成果。立足于深度学习中的CNN-LSTM模型,对中国股票市场中沪深300指数成分股进行建模分析。通过对真实股票收益率数据...
关键词：深度学习 CNN-LSTM 量化交易 
市值管理 看真切、说清楚、干明白
《企业管理》2025年第1期31-33,共3页刘斌 
如果把证券交易市场看作从事买卖的场所,中国5000多家A股上市公司就是在这里进行交易的商品,每家公司的股票价格便是这家公司的市场标签。市场标签的光彩度、满意度、吸引力,既反映上市公司这些交易商品的成色,也折射着市场温度和生命...
关键词：证券交易市场 市值管理 股票价格 交易商品 A股上市公司 上海证券交易所 中国股票市场 满意度 
中国股票市场风险因子研究综述
《数据与计算发展前沿（中英文）》2024年第6期146-159,共14页张斌 李晨 陆忠华 
北京市自然科学基金(4232039)。
【背景】股票市场在现代金融体系中扮演着关键的角色,为国家经济发展提供了有利的融资环境和健康的融资渠道。但作为风险投资市场,股票市场具有较高的敏感性和波动性,因此对其系统风险进行量化和防范显得尤为重要。【方法】风险因子作...
关键词：风险因子 股票市场风险 因子模型 机器学习 高频数据 
中国股票市场突显效应研究
《上海金融》2024年第11期19-30,43,共13页阳佳余 敬飞艳 
传统资产定价理论假设投资者完全理性,但实际上投资者注意力有限,易受显著性信息影响。本文基于Cosemans和Frehen(2021)对突显理论的研究,选取2000-2022年沪深两市A股上市公司数据,综合股票量、价视角探讨显著性信息对股票预期收益的影...
关键词：突显理论 显著性信息 套利约束 
中国股市牛熊市的周期性转换特征——基于DMCPSO-HSMM模型
《管理评论》2024年第11期3-13,共11页杨杰 冯芸 杨豪 
国家社会科学基金重大项目(23ZDA039)。
本文围绕中国股市市态的周期性转换,深入研究了沪深300指数收益率的时变分布特征。通过在标准粒子群算法中引入K-Means++聚类算法动态种群重组和混沌搜索策略提出了动态多种群混沌粒子群算法,并基于此对隐半马尔可夫模型的初值进行优化...
关键词：中国股票市场 粒子群算法 隐半马尔可夫模型 样本外预测 
多支股票配对交易优化研究——基于中国股票市场的实证检验
《运筹与管理》2024年第11期190-196,共7页刁海璨 刘国山 
中国社会科学院经济大数据与政策评估实验室项目(2024SYZH004)。
随着中国股票市场的日益成熟与市场效率的持续提升,统计套利策略的应用日益增加。单支股票的配对策略盈利空间收窄,传统交易策略面临着性能优化的挑战。针对此问题,本文提出了一种多支股票配对的交易优化策略—MultiPT优化策略。首先基...
关键词：多支股票配对交易 SQP算法 最小距离法 协整检验 
行业间波动率共同风险分担与特质性风险传染——来自中国股票市场的证据
《中央财经大学学报》2024年第11期50-64,共15页陈仁全 田新民 
教育部人文社会科学青年基金项目“数字化变革下产业链关联网络与系统性风险:影响与防范对策研究”(项目编号:23YJC790077)。
本文基于2000年1月至2024年5月万得一级行业指数的日度交易数据,借助于广义动态因子模型(GDFM)提取行业波动率共同风险成分和特质性风险成分,分析了行业波动率共同风险和特质性风险的动态变化,进一步揭示了行业共同风险和特质性风险的...
关键词：共同风险 特质性风险 风险分担 风险传染 
基于文本挖掘法的中国股票市场收益与投资者情绪的关系分析
《中国管理信息化》2024年第20期118-121,共4页薛冰清 
随着互联网技术的发展,信息传播与投资者情绪传导更加迅速,投资者情绪日益成为影响股票收益的重要因素。文章以A股市场为研究对象,探讨投资者情绪与股票收益之间的关系。在投资者情绪指数测量方面,文章使用Python软件和文本挖掘法构建...
关键词：投资者情绪 股票收益 文本挖掘法 A股市场 
AI大模型赋能金融市场量化投资?基于另类数据与传统金融数据的研究被引量：6
《计量经济学报》2024年第3期761-783,共23页何勇 焦丽 杨艺 祝怡菲 
国家自然科学基金(12171282)。
当前,以ChatGPT(chat generative pre-trained transformer)为代表的大语言模型迅速发展,被广泛用于股市投资算法交易、风险管理等多个领域.这为金融投资者提供了新的决策工具和投资途径.本文基于BERT(bidirectional encoder representa...
关键词：中国股票市场 财经新闻分析 大语言模型 量化投资 
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