中国股市波动

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基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测被引量：31
《数理统计与管理》2011年第5期912-921,共10页赵华 蔡建文 
教育部人文社会科学研究项目(08JC790089);福建省重点科技项目(2009R0079);中国博士后基金(20090450006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2010221055)
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态...
关键词：MRS—GARCH模型 DM检验 结构变化 
不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析被引量：9
《数理统计与管理》2010年第3期550-559,共10页王鹏 魏宇 王建琼 
国家自然科学基金(70501025;70771097)
金融时间序列的波动性建模经历了从一阶矩到二阶矩直到高阶矩(包含三阶矩和四阶矩)的过程,而对于高阶矩波动模型是否有助于对未来市场的波动率预测这一问题,国内外学术界尚无文献讨论。以上证综指长达7年的每5分钟高频数据样本为例,通...
关键词：波动预测 高阶矩波动模型 GARCH族模型 SPA检验 
基于小波协方差的中国股市波动序列相关性的实证分析被引量：8
《统计与信息论坛》2010年第2期100-103,共4页吴礼斌 崔岩岩 
安徽省高等学校自然科学研究项目(2005kj310);安徽省高等学校人文社会科学研究项目<安徽经济可持续发展的计量分析>(2008sk215)
在介绍概率变化协调的相关性度量方法的同时,证明了该方法是传统方法的推广。又依据小波协方差在不同尺度下的分解理论,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析。结果表明:沪深股市波动...
关键词：小波协方差 波动序列 相关性 
中国股市波动率变化特征的实证分析被引量：4
《华侨大学学报（自然科学版）》2006年第4期437-440,共4页陈祥钟 黄荣坦 
福建省自然科学基金资助项目(Z0511027)
将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中...
关键词：波动率 体制转换 广义自回归条件异方差 持续性 
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