中国股指期货

作品数：127被引量：479H指数：11
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基于“反事实”波动率的中国股指期货效应被引量：1
《统计与信息论坛》2017年第9期63-68,共6页王春丽 徐忠强 
教育部人文社会科学研究项目<我国创业板IPO价格行为与发行市场效率关系的实证研究>(13YJA790109)
以沪深300股指期货和沪深300股票价格指数为研究对象,采用基于"反事实"思想的政策效应评估方法,研究股指期货对股票价格指数波动性的影响。研究结果显示,股指期货的处置效应显著为负,沪深300指数的真实波动率远低于构造的"反事实"波动率...
关键词：股指期货 “反事实”波动率 政策效应评估方法 
中国股指期货与股票市场波动性关系的实证分析被引量：17
《统计与信息论坛》2013年第1期59-64,共6页蔡敬梅 强林飞 周海鹏 
使用修正的EGARCH模型与VaR方法检验股指期货的推出对中国股票市场波动性所产生的影响。采用的数据为沪深300指数,样本数据分为股指期货推出前,股指期货推出后的短期、中期和长期与样本数据全体五个时间段。研究表明,从股指期货推出的...
关键词：股指期货 股票市场 EGARCH模型 VAR 
基于极值理论方法的中国股指期货保证金设定的实证研究被引量：10
《统计与信息论坛》2006年第4期42-47,共6页李晓渝 宋曦 潘席龙 
保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。文章在极值理论广义帕累托分布(GPD)下,研究了上证以180指数为标的的股指期货的保证金水平,并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值作为确...
关键词：指数期货 极值理论 保证金水平 损失期望值 
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