保证金水平

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大商所:将焦煤、焦炭期货部分合约投机交易保证金水平由15%调整为20%
《企业决策参考》2021年第25期26-26,共1页
大商所:自9月14日(星期二)结算时起,将焦煤期货JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合约,焦炭期货J2110、J2111、J2112和J2201合约投机交易保证金水平由15%调整为20%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。
关键词：投机交易 套期保值交易 焦炭期货 保证金水平 大商所 涨跌停板 合约 
大商所调整元旦假期铁矿等品种涨跌停幅度和保证金水平
《企业决策参考》2020年第35期17-18,共2页
自2020年12月30日(星期三)结算时起,铁矿石品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为12%(12105合约维持15%标准不变),涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变;焦炭和焦煤品种期货合约涨跌停板幅度由8%调整为10%,套期保值和...
关键词：投机交易 期货合约 套期保值 保证金水平 涨跌停板 大商所 铁矿石 元旦假期 
大商所:自3月25日交易时起将铁矿石、焦煤、焦炭期货合约的涨跌停板幅度调整为7%
《企业决策参考》2020年第8期19-19,共1页
据大商所3月23日消息,经研究决定,自3月25日星期三交易时起,将铁矿石、焦煤、焦炭期货合约的涨跌停板幅度调整为7%;将棕榈油、鸡蛋期货合约的涨跌停板幅度调整为6%。相关期货合约交易保证金水平维持不变。如遇上述涨跌停板幅度与现行执...
关键词：涨跌停板 期货合约 焦炭期货 大商所 保证金水平 铁矿石 棕榈油 时起 
基于SPAN系统的中国国债期货保证金水平研究被引量：2
《管理评论》2016年第6期3-10,共8页谭浩 余湄 董纪昌 黄海 
国家社会科学基金项目(12BJY153);国家自然科学基金项目(71373043;71331006);北京市社会科学基金重大项目(15ZDA46);教育部人文社科规划基金项目(14YJA790075);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15JQ04);对外经济贸易大学学科建设专项经费(XK2014102);北京市2014高等学校教育教学改革项目(2014-ms081)
本文基于我国国债期货真实数据,依据SPAN保证金分析系统的方法,采用GARCH-VaR建模,给出了合理设置我国国债期货保证金水平的规范性分析。实证结果表明,我国国债期货合约所需保证金应在0.6%左右,低于现行最低交易保证金2%的要求,长期而...
关键词：国债期货 保证金 标准投资组合风险分析(SPAN系统) 
中国黄金期货保证金水平——基于非正态分布下的研究被引量：1
《财经论丛》2014年第12期46-52,共7页陈秋雨 Jang Woo PARK 
上海市科学技术委员会博士后重点基金资助项目(12R21421000)
中国目前静态的期货保证金水平只是一个经验数字,对价格波动并不敏感,大部分时间投资者资金被过度占用,当市场波动剧烈时又不能覆盖足够的风险。本文研究了基于非正态分布下黄金期货保证金水平,利用广义极值分布和广义帕累托分布来拟合...
关键词：黄金期货 保证金水平 广义极值分布 广义帕累托分布 
股指期货保证金水平设置比较研究——基于Hill及VaR-x估计法被引量：4
《管理科学学报》2014年第6期84-96,共13页庞素琳 吴曼琪 
国家自然科学基金资助项目(71173089);广东省科技计划资助项目(2010A032000002;2012B091000155);广东省高校高层次人才资助项目;暨南大学创新能力建设资助项目
主要研究沪深300股指期货保证金水平的设置及违约率的确定问题.首先运用Hill估计法和VaR-x估计法求解股指数据的全样本、左尾及右尾的尾部指数估计值,得到保证金水平分别为3.571 7%和5.334%.再将估算得到的保证金水平与实际发生的历史...
关键词：股指期货 保证金水平 Hill估计法 VaR-x估计法 违约率 
基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：6
《系统管理学报》2013年第6期768-776,共9页谢赤 杨姣姣 赵亦军 
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货...
关键词：期货维持保证金水平 随机波动均值内模型 谱风险测度方法 
保证金水平对股指期货市场的影响研究——基于流动性及波动性角度的分析被引量：6
《管理评论》2013年第5期35-41,共7页张东明 魏先华 
自2010年中国金融期货交易所推出沪深300股指期货,股指交易成为国内关注的又一热点。本文通过引入保证金流动性成本概念,构建描述市场保证金与市场波动性关系的数理分析模型,从而首先从理论角度得出保证金与市场波动性及流动性关系的一...
关键词：股指期货 保证金 流动性 波动性 
基于谱风险测度的期指保证金水平设定被引量：1
《中国科学技术大学学报》2011年第12期1042-1046,1089,共6页王文龙 程希骏 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
沪深300股指期货合约已经在2010-04-16正式上市交易.在股指期货合约的交易中,设定合适的保证金水平是风险控制的关键.在能够保证覆盖价格波动的情况下,保证金水平应该尽可能地降低以提高资金使用效率和降低交易成本.基于极值理论的POT模...
关键词：谱风险测度 股指期货保证金 极值理论 
基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究被引量：2
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2011年第4期49-52,共4页叶孜文 
我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisso...
关键词：保证金水平 复合极值理论 期货 VAR 
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