股指期货保证金

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基于杠杆和流动性冲击的股指期货保证金定价被引量：4
《系统工程理论与实践》2018年第6期1361-1370,共10页石玉山 刘海龙 胡友群 
国家自然科学基金(71273169)~~
现有研究对股指期货保证金定价多仅围绕波动率因素来考虑,而忽视了流动性冲击、杠杆和交叉持股所导致的现货价格极端变化对期货保证金的影响,即在保证金定价中未能考虑现货市场的流动性风险和组合再平衡风险.鉴于此,本文首先分析了流动...
关键词：股指期货保证金 流动性冲击 杠杆 交叉持股 组合再平衡 
股指期货保证金调整对套期保值影响研究
《财会通讯（中）》2017年第1期17-20,共4页郭建峰 翟恒超 胡滋颖 李玉 
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平...
关键词：股指期货新规 期现市场 COPULA-GARCH 套期保值 
股指期货保证金水平设置比较研究——基于Hill及VaR-x估计法被引量：4
《管理科学学报》2014年第6期84-96,共13页庞素琳 吴曼琪 
国家自然科学基金资助项目(71173089);广东省科技计划资助项目(2010A032000002;2012B091000155);广东省高校高层次人才资助项目;暨南大学创新能力建设资助项目
主要研究沪深300股指期货保证金水平的设置及违约率的确定问题.首先运用Hill估计法和VaR-x估计法求解股指数据的全样本、左尾及右尾的尾部指数估计值,得到保证金水平分别为3.571 7%和5.334%.再将估算得到的保证金水平与实际发生的历史...
关键词：股指期货 保证金水平 Hill估计法 VaR-x估计法 违约率 
基于GARCH类模型-POT的股指期货保证金水平设置被引量：2
《数学理论与应用》2013年第4期47-53,共7页徐加强 王波 申希栋 
由于股指期货持有空头头寸的投资者面临的风险明显高于持有多头头寸的投资者,因此应该对股指期货保证金分多头和空头分别设置.鉴于我国正处于推出金融衍生产品的探索阶段,交易的安全性和稳定性最为关键.本文通过分析研究,结合中金所设...
关键词：沪深300指数 VaR 极值理论 POT模型 GARCH类模型 
基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究被引量：2
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2011年第4期49-52,共4页叶孜文 
我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisso...
关键词：保证金水平 复合极值理论 期货 VAR 
基于谱风险测度的期指保证金水平设定被引量：1
《中国科学技术大学学报》2011年第12期1042-1046,1089,共6页王文龙 程希骏 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
沪深300股指期货合约已经在2010-04-16正式上市交易.在股指期货合约的交易中,设定合适的保证金水平是风险控制的关键.在能够保证覆盖价格波动的情况下,保证金水平应该尽可能地降低以提高资金使用效率和降低交易成本.基于极值理论的POT模...
关键词：谱风险测度 股指期货保证金 极值理论 
我国期货公司追加股指期货保证金探析
《金融理论与实践》2011年第11期24-26,共3页周鑫 李妍 
本文从期货公司角度出发,研究股指期货追加保证金比率。通过对股指期货当月连续合约IF0001实证研究发现,当前我国期货公司追加固定比率的保证金,无法对行情走势进行跟踪和把握。另外,存在保证金偏低等问题。运用GARCH-M计算得到的VaR能...
关键词：股指期货 追加保证金 GARCH VAR 
基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用研究被引量：6
《系统科学与数学》2011年第3期277-286,共10页路倩 余湄 白佳 
国家自然科学基金(70901019);对外经济贸易大学学术创新团队资助项目;对外经济贸易大学'211工程'三期建设项目和对外经济贸易大学研究生科研创新基金(7500010502)项目资助.
基于我国股指期货的真实数据,灵活运用参数VaR模型,蒙特卡罗方法和Copula技术,给出了SPAN系统应用在中国股指期货保证金上的详细步骤以及具有中国特色的参数设置方法,解决了股指期货推出初期SPAN系统中有关参数设置问题这一技术障碍.实...
关键词：股指期货 保证金 风险价值(VaR) 标准投资组合风险分析(SPAN系统) 
股指期货保证金研究——基于参数、半参、非参模型的分析
《价格月刊》2011年第3期87-91,共5页过奕 
浙江工商大学研究生科研创新项目(基于UHF-GARCH模型的股指期货保证金研究)赞助支持
基于收益率的基本统计特征,采用GARCH-t模型计算VaR值,并以此为保证金比率,对沪深300指数进行分析,建立了GARCH-VaR的股指期货保证金模型,蒙特卡罗模拟法的VaR模型,历史模拟法的VaR模型,通过对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益率...
关键词：股指期货 保证金 GARCH-VAR 蒙特卡罗模拟法 历史模拟法 
我国股指期货保证金水平设置探讨
《企业经济》2009年第4期174-176,共3页王波 杜利红 
上海市重点学科项目"系统分析与集成"(批准号:S30501)
如何设置一个科学合理的保证金水平,使它既能动态地反映期指价格的波动特性,又能较好地涵盖每日的价格波动风险,提高我国股指期货保证金收取的灵活化程度,提高保证金预防交易风险的功效,进而成为名副其实的控制风险的有力屏障?本文研究...
关键词：股指期货 保证金 杠杆性 极值理论 沪深300 上证180 
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