中国股指期货

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中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究被引量：2
《上海金融》2017年第4期57-65,共9页王明涛 孙西明 陈云 
国家自然科学基金委重大研究计划重点项目(91546202);上海市科委"科技创新行动计划"项目(14511107202;15511107302)
本文以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数期货2010年到2015年的5分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续波动和跳跃幅度及跳跃次数时间序列,分别检验两种波动成分的统计性质、相互影响以及收益率对各种波动成分的影响效应。研...
关键词：沪深300指数期货 连续波动 跳跃波动 相互影响 
中国股指期货市场的理念与实践被引量：2
《上海金融》2010年第12期61-63,56,共4页刘文财 
与整个金融体系的系统性风险来源多样性有所不同,股指期货市场的系统性风险主要来源是股指的波动因杠杆机制而放大。中国金融期货交易所控制系统性风险的理念是把股票指数价格的大幅波动看作为经常性事件,应构建一套稳健的风险控制体系...
关键词：系统性风险 股指期货 风险传染 
从风险特性看中国股指期货市场的稳定机制建设被引量：3
《上海金融》2007年第8期52-54,共3页王周伟 
本文具体分析了股指期货业务在风险类型、放大效应、投机性、信息反映能力、风险集聚及其与股票价格之间单边动态关联性六个方面的特殊性。依据这些特性,从有效实施全面风险监管体系出发,本文认为建设具有自我稳定机制的中国股指期货市...
关键词：股指期货 动态调整 风险预警 协整稳定 
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