云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 中国商品期货市场

中国商品期货市场: 作品数：30被引量：68H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：鲁小东刘庆富侯晓鸿华仁海刘军峰更多>>; 相关机构：北京大学中南大学西南财经大学上海交通大学更多>>; 相关期刊：《商》《中国证券期货》《中国市场》《商业经济研究》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题国家社会科学基金更多>>

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非线性动量交易策略——理论和基于中国商品期货市场的应用被引量：3: 《金融学季刊》2015年第1期108-143,共36页李辰旭乔坤元高彬馨; 北京大学光华管理学院;北京大学统计科学中心;北京大学数量经济与数理金融教育部重点实验室;国家自然科学基金资助项目“渐近展开方法在金融计量与金融工程中的应用”(11201009)的资助; 动量效应是近年来量化金融的热门研究内容，但这方面的理论和应用研究在新兴的中国金融市场相对匮乏。本文针对中国期货市场系统地建立动量效应模型，分析了多个隐藏因子的影响，从而提出新的交易策略。借助2012年中国期货市场全部商品...; 关键词：动量效应非线性隐藏因子商品期货