中国商品期货市场

作品数：30被引量：68H指数：4
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相关作者：鲁小东刘庆富侯晓鸿华仁海刘军峰更多>>
相关机构：北京大学中南大学西南财经大学上海交通大学更多>>
相关期刊：《商》《中国证券期货》《中国市场》《商业经济研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题国家社会科学基金更多>>
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基于交易活跃度和市场深度的反转效应研究——来自中国商品期货市场的经验证据被引量：3
《南方金融》2017年第3期56-64,共9页曾啸波 
上海市教育委员会和上海市教育发展基金会"晨光计划"<基于风险视角的中国证券市场动量效应研究>(项目编号:14CGB04)的资助
本文以2008-2016年我国商品期货市场46个交易品种的周度交易数据为样本,考虑成交量与持仓量信息,研究商品期货市场的反转效应。研究结果表明:我国商品期货市场存在显著的反转效应,该效应随着持有期的延长而逐渐减弱,反转效应主要源于多...
关键词：期货市场 反转策略 动量策略 有效市场假说 非理性交易 
中国商品期货市场动量效应和反转效应的实证研究被引量：8
《南方金融》2015年第4期52-60,共9页黄卓 康辰 刘利科 
国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:71201001);教育部人文社会科学青年基金项目(项目编号:12YJC790073)的资助
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益...
关键词：期货市场 商品期货 有效市场假说 动量策略 反转策略 
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