市场套利

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基于理性预期均衡的金融期货定价研究:信息驱动还是套利驱动?被引量：1
《金融研究》2023年第8期170-188,共19页陈彬彬 刘善存 张强 曾庆铎 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJCZH013);山东省自然科学基金青年项目(ZR2020QG026);广东省基础与应用基础研究基金项目(2021A1515110469)的资助。
期货市场是投资者获取信息的重要渠道之一,其价格发现功能有利于提高金融市场有效性、降低信息搜寻成本、改善资本配置效率。本文在理性预期均衡框架下构建包含知情交易者、跨市场套利者和噪声交易者的金融期货定价模型,探究影响现货和...
关键词：跨市场套利 期现货价差 价格发现 期货定价 理性预期均衡 
金融化抑制了制造业全要素生产率提升吗?——基于上市公司数据的分析被引量：8
《金融与经济》2020年第7期4-10,共7页谢获宝 黄大禹 邹梦婷 
国家自然科学基金“银行债务契约、财务报告质量与企业投资效率”(71072103);教育部人文社会科学研究规划基金项目“去杠杆影响企业风险承担的经济后果、机制路径及优化策略研究”(19YJA630093);中央高校基本科研业务费专项资金“环境不确定性、成本粘性与企业盈余质量研究”(2016VI005)。
基于我国金融资本超额回报率和实体经济虚拟化的典型事实,以2008—2018年中国A股制造业上市公司为研究对象,考察了金融化对制造业企业全要素生产率的影响。研究结果表明:金融化对制造业全要素生产率的提升具有显著的抑制作用,企业的金...
关键词：企业金融化 全要素生产率 市场套利 挤出效应 
企业金融化的阴暗面——来自上市公司信息披露违规的证据被引量：21
《金融经济学研究》2020年第1期146-160,共15页朱杰 
国家自然科学基金项目(71602191)。
以2007~2017年间中国A股非金融保险类上市公司为样本,从上市公司信息披露违规的视角研究企业金融化行为可能引发的负面效应,研究发现,随着上市公司金融化程度的提高,公司信息披露违规发生的可能性以及信息披露违规次数也会随之增加,表...
关键词：企业金融化 市场套利 信息披露 
实体企业金融化对中国劳动收入份额的影响机制与效应被引量：24
《经济与管理研究》2019年第10期88-104,共17页王博 毛毅 
国家社会科学基金青年项目“农民工返乡创业初创期金融排斥的形成机理与破解对策研究”(17CJY039)
本文从金融化影响企业市场势力和劳动力市场竞争的角度出发,通过理论推导将金融化与劳动收入份额联系起来,分析实体企业金融化如何通过成本加成渠道和利润分成渠道对劳动收入份额产生影响。并利用2008-2016年中国上市公司的经验数据进...
关键词：实体企业 金融化 融资约束 市场套利 劳动收入份额 
人民币破7后的避险工具:美元
《投资与理财》2019年第9期74-75,共2页和广 
谈到美元和外汇,实际上是投资中间最顶尖、最难做的。为什么还要叫做避险工具?说外汇最难做,是因为真正的大宗外汇交易,都是加了几十倍、甚至上百倍的杠杆,千分之几的扰动都会带来资产的大幅波动。也正是因为大量的杠杆资金,24小时不停...
关键词：避险工具 人民币 外汇交易 美元 市场套利 外汇市场 外汇投资 投资者 
定向增发的期权特征与投资者套利动机——基于股权再融资政策修订后的经验证据
《财会通讯（中）》2019年第7期23-27,共5页戴书松 雷钰迪 
在新规之前,定向增发的定价机制在A股市场中由于存在期权特征,可以为定增参与者带来市场套利机会。本文深入分析定向增发的定价机制,分别利用2015年及截止至2017年年底的数据研究证监会在2017年2月17日修订并且实施定向增发的相关新规后...
关键词：定向增发 期权 市场套利 事件研究法 
实体企业金融资产配置对研发创新的影响研究——基于中国非金融类上市公司金融化的实证分析
《浙江金融》2019年第6期26-34,共9页许嘉扬 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国科技金融政策的创新支持效率评估研究—基于科技型中小企业视角”(项目编号:19YJCZH206)成果
实体企业进行金融资产配置的主要动机通常表现为资金储备和市场套利。本文构建不同持有动机下的计量模型,基于2007~2017年中国A股1473家非金融类上市公司的相关数据,运用动态面板系统GMM法,研究实体企业金融资产配置水平高低对研发创新...
关键词：实体企业 研发创新 金融资产配置 市场套利 资金储备 
黄金跨市场套利分析策略报告
《经济管理研究》2019年第3期35-38,共4页张梓昱 
由于SHFE黄金价格与COMEX黄金期货价格,具有较强的相关性,其价格变动受到国际经济变动的影响,可根据价格变动形式发现国际黄金期货价格走势。论文主要研究跨市场套利的理论策略,并且通过分析COMEX与SHFE黄金期货市场的跨市场套利的情况...
关键词：黄金期货套利 头寸 价差 
金融资产配置对企业价值影响的实证研究
《中文科技期刊数据库(文摘版)经济管理》2018年第9期00318-00319,共2页蒋泓 
随着社会经济的发展,我国的企业发展迅速,在企业中,金融资产已经成为实体企业资产的重要组成部分,对企业价值的创造具有重要影响。本文以2007—2017年中国A股非金融上市公司为研究样本,通过构建不同持有动机下的计量模型,实证分析金融...
关键词：金融资产配置 企业价值 传导机制 市场套利 
金融资产配置对企业价值影响的实证研究被引量：172
《财贸经济》2018年第5期38-52,共15页戚聿东 张任之 
国家社会科学基金重点项目"深化国有企业改革问题研究"(13AJY012)
随着中国经济金融化程度的不断加深,金融资产已经成为实体企业资产的重要组成部分,对企业价值的创造具有重要影响。本文以2007—2016年中国A股非金融上市公司为研究样本,通过构建不同持有动机下的计量模型,实证分析金融资产配置与企业...
关键词：金融资产配置 企业价值 传导机制 市场套利 
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