收益率波动

作品数：226被引量：515H指数：11
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沪深300指数收益率波动影响因素分析——来自期货定价偏差证据
《经营管理者》2016年第27期54-,共1页蔡睿 
本文从我国股市最新发展现状出发,通过构建GARCH(1,1)模型,探索沪深300股指期货定价偏差其现货收益率波动性的影响,发现定价偏差对指数波动性存在正向反馈效应,并针对这一正向影响提出基于投资者情绪的解释:基于投资者情绪变化导致的定...
关键词：股指期货 定价偏差 投资者情绪 GARCH模型 
基于GARCH族模型的沪深300指数收益率波动实证研究被引量：1
《经营管理者》2015年第9Z期9-10,共2页周雪晴 陈涛 
本文对沪深300指数进行了实证分析,采用可以更好刻画收益率序列特征的t分布和GED分布,运用GARCH族模型收益率序列建模。研究表明:沪深300指数日收益率序列是一个平稳过程,其波动具有聚集现象,股价波动存在着显著的GARCH效应和冲击持久效...
关键词：沪深300 GARCH族模型 收益率 
中国股票市场收益率波动的非对称性实证研究
《经营管理者》2014年第11X期4-5,共2页王芳 
一、引言长期以来,国内外金融研究者一直都特别关注股票价格波动。它广泛地应用在风险大小的度量,资本资产定价模型的计算以及金融市场效率的检验。根据有效市场理论,只有新信息才能影响股票价格,同等信息含量的信息所引起的股票价格反...
关键词：收益率波动 非对称 股票市场 信息含量 文献综述 金融经济学 风险厌恶 EGARCH 杠杆效应 利空 
基于ARCH的上证综指收益率波动性的特征分析
《经营管理者》2013年第1X期15-15,14,共2页张博 
本文是在陈守东等人的研究基础上,将中国股票的发展时间(1990-2009)分为四个阶段,以上证综指为研究对象来研究其波动性。结果表明中国股市波动逐渐趋缓,市场逐步成熟。与前人结果不同的是:投资者并非一开始就处于风险偏好状态,而是由风...
关键词：GARCH模型 波动性 杠杆效应 大小非解禁 
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