收益率序列

作品数：62被引量：202H指数：9
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我国股票市场收益率非对称均值回归特征的计量检验——基于ANST-GARCH模型的实证分析被引量：22
《数量经济技术经济研究》2005年第4期107-116,共10页赵振全 苏治 丁志国 
国家自然科学基金项目(70173043);教育部(02JAZ790005;02JAZJD790007)重点项目资助。
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票...
关键词：GARCH模型 计量检验 非对称 市场收益率 回归 均值 实证分析 收益率序列 股票价格 有效市场理论 市场投资主体 股票市场 理性投资者 非理性行为 内在价值 竞争市场 风险中性 随机游动 基本价值 风险调整 理性预期 弱式有效 系统偏差 不成立 幅度 速度 假设 信息 
上证指数中的混沌现象研究被引量：10
《数量经济技术经济研究》2002年第2期91-94,共4页段虎 沈菲 
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapu...
关键词：LYAPUNOV指数 分形维数 混沌现象 相空间重构 功率谱 中国 证券市场 上海 收益率序列 上证指数 
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