随机积分

作品数：140被引量：93H指数：4
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财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)
《应用数学》2014年第1期152-156,共5页严钧 殷弘 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11301461);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK20130435);the College Natural Science Foundation of Jiangsu Province(13KJB110031)
我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.
关键词：财产索赔服务期权 指数鞅 勒维型随机积分 
膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用(英文)
《应用数学》2006年第4期793-798,共6页黄光辉 万建平 
Supported by Natural Science Foundation of China Grant
本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和...
关键词：随机积分 复合POISSON过程 投资风险 
拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值被引量：1
《应用数学》2001年第1期72-75,共4页费为银 
国家自然科学基金项目资助(70071016);安徽省教育厅科研基金项目资助(2000jw049)
证明了拟鞅可选分解定理 ,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题 .
关键词：鞅 随机积分 拟鞅分解 非完备市场 欧式及美式未定权益 
一种新型二次变差被引量：4
《应用数学》2000年第3期70-72,共3页张卓奎 刘三阳 
证明了基于停线的局部平方可积强鞅的二次变差的存在性 ,得到了重要的Burkholder-Davis-Gundy不等式 .
关键词：停线 局部平方可积强鞅 二次变差 随机积分 
两参数线性积分微分鞅型随机方程解的存在性、轨道唯一性和收敛性
《应用数学》1997年第4期33-38,共6页梁宗霞 郑明礼 
设M和A，B，C分别为R上的两参数连续平方可积鞅和连续可积适应增过程．在系数a，b，ψ，ψ满足合适的条件下，本文证明了两参数随机方程解的存在性、轨道唯一性和收敛性成立．
关键词：随机积分 随机方程 解 两参数鞅 轨道唯一性 
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