随机贴现因子

作品数：27被引量：104H指数：5
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：郑振龙彭宜钟邓学斌邓弋威李少林更多>>
相关机构：厦门大学东北财经大学福州大学北京科技大学更多>>
相关期刊：《湖南财政经济学院学报》《系统工程学报》《中国管理科学》《数理统计与管理》更多>>
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基于生成对抗网络的混频资产定价研究
《中国管理科学》2024年第11期53-64,共12页许启发 王泽舟 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目(72171070)。
资产定价影响因素众多,不仅包含高频的市场信息,还包含低频企业特征信息与宏观经济信息,存在典型的混频数据观测,定价过程呈现出混频与非线性等特点。为此,结合随机贴现因子(SDF)理论与混频数据抽样(MIDAS)方法,提出了混频SDF概念,将其...
关键词：资产定价 随机贴现因子 混频数据抽样 生成对抗网络 测试资产 
基于随机贴现因子方法的权证定价研究被引量：3
《中国管理科学》2012年第4期1-7,共7页吴鑫育 周海林 马超群 汪寿阳 
国家杰出青年科学基金项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金青年科学基金项目(71101001)
本文应用随机贴现因子方法,考虑了标的资产服从杠杆随机波动率(SV-L)模型下的权证定价问题。首先,基于保险精算中的Esscher变换,设定随机贴现因子为状态变量的指数仿射函数,基于该随机贴现因子能够给出不完全市场中权证唯一的理论价格;...
关键词：权证定价 随机贴现因子 ESSCHER变换 杠杆随机波动率模型 
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