随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
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均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第1期1-16,共16页胡景铭 刘伟 阎方 胡亦钧 
国家自然科学基金(11961064,71102118)。
研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风...
关键词：随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理 
基于模型不确定性的保险人最优投资再保险问题研究被引量：2
《工程数学学报》2022年第1期1-19,共19页王雨薇 荣喜民 赵慧 
国家自然科学基金(11771329,11871052)。
研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原...
关键词：破产概率 模型不确定 投资策略 再保险策略 HJB方程 随机最优控制 
老龄化债券在累积和分配阶段的固定缴款养老金中的作用被引量：1
《工程数学学报》2020年第3期347-369,共23页张笑怡 
国家自然科学基金(11571189);中央高校基本科研业务费专项资金(63185019).
近年来,老龄化风险在金融数学和金融工程领域引起了人们极大的关注.为了对冲老龄化风险,老龄化债券在金融市场上应运而生.为了研究老龄化债券是否能有效地对冲固定缴款养老金账户所面临的老龄化风险,本文分别对累积阶段和分配阶段的固...
关键词：老龄化风险 老龄化债券 固定缴款养老金 随机最优控制 HJB方程 
CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究被引量：1
《工程数学学报》2018年第3期245-257,共13页周蕊 荣喜民 赵慧 
国家自然科学基金(11201335;11301376)~~
本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险.模型中,我们用仿射过程刻画随机利...
关键词：CIR随机利率模型 投资策略 再保险 幂效用 随机最优控制 
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