特质波动率

作品数：80被引量：312H指数：12
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收益率厚尾分布、特质性波动与股票价格行为被引量：4
《系统工程》2017年第12期1-14,共14页王春峰 姚守宇 房振明 
国家自然科学基金资助项目(0401210010)
作为当前资产定价领域研究的热点问题之一,特质性波动与股票横截面收益间的正负向关系一直以来争议较大。不同于前人学者,在对特质性波动采用了更加科学的估计方法后,本文主要从收益率厚尾分布视角出发,在考虑到所有收益信息真实表达的...
关键词：特质波动率 股票横截面收益 厚尾分布 分位数回归 
中国股票市场特质波动率异象及成因被引量：13
《系统工程》2014年第6期1-7,共7页李竹薇 史永东 于淼 安辉 
国家自然科学基金资助项目(71171036;71072140);国家社会科学基金重大资助项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划项目(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项(ZJ2013037);中国博士后科学基金第54批资助项目(2013M541215);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT13RC(3)42)
本文改进并构建了月滚动已实现特质波动率作为度量特质波动率的标准,通过横截面回归的研究方法对中国股票市场是否存在特质波动率异象进行实证检验。在此基础上,基于HP滤波法将特质波动率分解为长期特质波动率和短期特质波动率两部分,...
关键词：月滚动已实现特质波动率 股票截面预期收益 长期特质波动率 短期特质波动率 
中国股票市场资产增长效应——基于套利限制的视角被引量：1
《系统工程》2014年第10期9-16,共8页张腊凤 刘维奇 
资产增长效应的存在对市场有效性理论提出了挑战,近年来学者们尝试着从各个角度出发解释该异象,有关我国股票资产增长效应的研究视角仅限于投资及融资约束,得出的结论具有较强的局限性,基于此,选用1994~2012年沪深A股上市公司为样本,利...
关键词：资产增长效应 套利限制 特质波动率 
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