投资组合理论

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行为金融及其对中国证券市场的启示
《集团经济研究》2007年第12Z期310-311,共2页杨秀萍 李英 
任何试图解释资产定价或者交易行为的模型都含有一个基本要素，即一个关于投资者心理偏好，或投资者如何评价风险投机的原则。现代经典金融理论是关于投资者在最优投资组合决策和资本市场均衡状态下各种证券价格如何决定的理论体系。理...
关键词：中国证券市场 行为金融 资本资产定价模型 投资者心理 最优投资组合 投资组合理论 理性人假设 交易行为 
封闭基金收益与持股集中度的实证研究
《集团经济研究》2007年第03X期211-211,共1页韦舒斌 高祖庆 
按照经典的投资组合理论，基金的业绩应该首先取决于其大类资产配置的比例，即基金的投资分配在股票、债券和现金上的比例。国外学者通过研究发现资产配置决策对基金收益的解释程度很高。Brinson，Singer和Bee—bower（1991）收集了养...
关键词：基金收益 封闭基金 实证研究 集中度 资产配置 持股 投资组合理论 养老基金 
对于个股投资安全盈利模型建立及实证分析
《集团经济研究》2007年第01X期198-199,共2页朱益民 
一．理论表述 关于投资安全盈利这个命题，在现代投资组合理论中有相类似的阐述：即投资者通过购买一个无风险资产与一个风险资产有效组合，从而获得一个零风险收益，或者投资者通过有效投资组合的股票权重增减，使投资者获得一个风险...
关键词：投资安全 盈利模型 实证分析 个股 现代投资组合理论 无风险资产 风险收益 有效投资组合 
基于专利投资组合方法的专利信息管理被引量：6
《集团经济研究》2005年第11S期128-129,共2页刘婷婷 朱东华 胡望斌 
北京市科技新星计划项目
1引言 为了适应商业环境的复杂性和竞争性,专利情报获取和专利信息利用已经成为企业专利战略研究的核心.专利投资组合理论的创建和应用通过专利技术指标的建立、专利组合矩阵图的描述,为企业高层决策者提供了一套科学合理的可视化工具....
关键词：专利信息管理 投资组合理论 企业专利战略 高层决策者 商业环境 信息利用 情报获取 专利技术 科学合理 理论方法 
VaR原理及其在资产配置中的应用研究
《集团经济研究》2004年第10期101-102,共2页陈玮 
第一节提出问题 自Markowitz(1952)以来,投资组合理论一直建立在均值-方差分析的架构下,在使投资组合期望报酬极大或使风险极小之间进行选择,并依据此原则进行最优投资组合的选择.在Markowitz的理论下,用来衡量投资风险的工具为投资组...
关键词：VaR原理 资产配置 投资组合理论 风险 投资人 
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