投资组合优化

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具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化
《运筹与管理》2023年第12期138-143,I0022-I0025,共10页张鹏 崔淑琳 李璟欣 
国家自然科学基金资助项目(71271161);中央高校基本科研业务费专项资金项目(175215003);武汉理工大学自主创新项目资助(171315005)。
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和...
关键词：多阶段投资组合 可信性测度 均值-半方差 基数约束 离散近似迭代法 
基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化
《运筹与管理》2023年第5期42-48,共7页张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。
Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量...
关键词：不确定性建模 均值-方差投资组合优化模型 随机模糊变量 阀值约束 改进旋转算法 
基于双因子CIR强度式定价的信用债券投资组合优化
《运筹与管理》2022年第12期120-127,共8页李鸿禧 宋宇 
中国博士后科学基金资助项目(2020M670403,2019M650991);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(71471027,71171031)。
信用风险和利率风险是相互关联影响的。资产组合优化不能将这两种风险单独考虑或简单的相加,应该进行整体的风险控制,不然会造成投资风险的低估。本文的主要工作:一是在强度式定价模型的框架下,分别利用CIR随机利率模型刻画利率风险因...
关键词：投资组合优化 利率风险 信用风险 双因子CIR 强度式定价 
基于鲁棒二阶随机占优的投资组合优化模型研究被引量：2
《运筹与管理》2022年第8期64-69,共6页段倩倩 彭春 李金林 
国家自然科学基金面上项目(71972012)。
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题,其目标为最大化期望收益,同时利用二阶随机占优约束度量风险,满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同,本文考虑不确定...
关键词：二阶随机占优 鲁棒优化 投资组合优化 不确定集合 
基于ARIMA与信息粒化SVR组合的股指预测研究被引量：7
《运筹与管理》2022年第5期214-220,共7页姚金海 
国家社会科学基金一般项目(16BKS049)。
对于证券市场投资者而言,基于合理假设准确预测资产价格未来发展方向与趋势关乎投资成败。本文通过构建一个基于ARIMA与信息粒化SVR的组合预测模型,对股票市场指数价格和收益变化的趋势进行预测。实证研究结果表明:基于ARIMA与信息粒化...
关键词：ARIMA模型 信息粒化 SVR模型 股价指数 投资组合优化 
企业自主研发与合作创新的风险测度及组合优化
《运筹与管理》2019年第5期77-83,共7页余谦 刘雅琴 
国家自然科学基金资助项目(71373198,71774128)
企业在整合内部创新要素进行自主研发的同时,也会寻求外部创新资源进行合作创新,当前同时从事多个R&D项目已成为常见的企业经营活动,如何在不确定条件下分析多个R&D项目投资的策略选择及风险优化,对于企业的长期发展具有重要意义。根据...
关键词：R&D项目 自主研发 合作创新 投资组合优化 
基于引力搜索和粒子群混合优化算法的证券投资组合问题研究被引量：5
《运筹与管理》2018年第9期170-175,共6页陈国福 陈小山 张瑞 
国家自然科学基金资助项目(61473141);南昌大学研究生创新专项资金资助项目(cx2015076)
本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-GSA-PSO),将粒子群算法的群体最...
关键词：投资组合优化 交易成本 引力搜索算法 粒子群优化算法 
基于动态非线性损失厌恶的投资组合优化与实证研究被引量：3
《运筹与管理》2017年第10期137-147,共11页詹泽雄 吴宗法 程国雄 
同济大学-上海正享投资基金科研项目(20120641);上海市教育委员会科研创新项目(NO.09YS510)
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优...
关键词：动态损失厌恶 非线性损失厌恶 投资组合 行为投资组合 
基于CVaR投资组合优化问题的光滑化方法被引量：4
《运筹与管理》2017年第4期158-164,共7页张清叶 高岩 
国家自然科学基金项目(11171221);上海市一流学科项目(XTKX2012);上海市研究生创新基金项目(JWXCXSL1401)
对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数,产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,提出plus函数的一个新的一致光滑逼近函数...
关键词：投资组合优化 条件风险价值 光滑化方法 
基于动态参照点的损失厌恶投资组合优化模型被引量：5
《运筹与管理》2015年第6期51-57,共7页王佳 金秀 苑莹 王旭 
国家自然科学基金资助项目(71271047;70901017)
在连续时间下,考虑损失厌恶投资者参照点的动态调整特征,构建基于动态参照点的损失厌恶投资组合模型,使用鞅方法对模型进行求解,得到最优风险资产权重的解析表达式。并计算损失厌恶投资者在参照点动态调整条件下的预期最优期末财富。进...
关键词：动态参照点 损失厌恶 投资组合 连续时间 
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