投资组合优化

作品数：301被引量：699H指数：11
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基于加权主成分分析的投资组合优化
《系统科学与数学》2023年第7期1888-1903,共16页孙会霞 
金融资产收益率满足因子模型已成为实证资产定价领域的共识,因此在面临均值-方差(mean-variance,MV)投资组合优化问题时,基于因子模型构建期望收益率和方差-协方差矩阵估计量具有更好的经济学理论支撑,从而有助于提高输入参数的估计精度...
关键词：投资组合优化 主成分分析 潜在因子模型 
基于混合治愈模型的网络借贷投资组合决策模型与实证研究被引量：1
《系统科学与数学》2023年第5期1138-1156,共19页万洁 郝俊 
国家自然科学基金(72201265);博士后科学基金(2022M723105);中央高校基本科研业务费专项资金(E2E40803);中国科学院大学数字经济监测预测预警与政策仿真教育部哲学社会科学实验室(培育)基金资助课题。
作为互联网消费金融的一种新型模式,P2P借贷(peer-to-peer lending)凭借其高回报与低门槛的特点,吸引了众多投资者与借款人的关注.如何有效地实现在P2P平台贷款的投资组合决策,为不同投资者提供最佳投资方案极为重要.文章将投资组合决...
关键词：投资组合优化 混合治愈模型 P2P网络借贷 互联网消费金融 
基于因子载荷二叉树的高维投资组合优化被引量：2
《系统科学与数学》2022年第9期2312-2326,共15页倪宣明 陈檬檬 钱龙 赵慧敏 
国家自然科学基金(71991474)资助课题。
二叉树结构有助于张成复杂的资产空间.针对个股,文章使用多种不同的划分依据生成了多层的二叉树,并对所有节点组合张成的高维资产空间进行了投资组合优化.具体的,文章首先选取三种适用于A股的因子:价值、规模和换手率,在此基础上上生成...
关键词：高维投资组合优化 二叉树 资产定价 
基于集成学习的加权投资组合优化被引量：2
《系统科学与数学》2022年第5期1145-1160,共16页孙会霞 赵慧敏 张超 郑田田 
国家自然科学基金(11801064,71991474)资助课题。
文章将机器学习中的分歧分解框架引入投资组合优化问题中,利用将多个子策略权重进行组合的思想,在全局最小方差(GMV)策略的基础上提出了全局最小方差集成(EGMV)策略.具体地,文章利用机器学习领域中对二次损失函数所进行的常见分解方式-...
关键词：投资组合优化 集成学习 分歧分解 全局最小方差策略 
基于AdaBoost的投资组合优化被引量：6
《系统科学与数学》2022年第2期271-286,共16页钱龙 韦江 赵慧敏 倪宣明 
国家自然科学基金(71991474)资助课题。
文章利用AdaBoost集成学习技术提升均值-方差(MV)策略的表现.首先,文章对二次期望效用损失函数进行了分歧分解,从理论上表明集成学习技术有助于提升投资组合策略的表现.其次,文章将收益率均值和协方差压缩估计量中的压缩强度设定为样本...
关键词：投资组合优化 集成学习 分歧分解 
离散时间多期两个投资者之间的合作投资选择博弈被引量：1
《系统科学与数学》2021年第11期3109-3127,共19页钱艺平 林祥 操君陶 
教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省哲学社会科学规划课题(20NDJC108YB);浙江工商大学泰隆金融学院科研项目(TFS20KY005);浙江省自然科学基金(LY17A010005)资助课题。
文章研究了两个风险厌恶的投资者之间的离散时间多期合作投资选择博弈问题.两个投资者都可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.首先,构建了两个投资者之间的合作投资选择博弈模型,并定义了...
关键词：投资组合优化 合作博弈 Nash均衡投资策略 指数效用 效用损益 
基于因子特征的高维稀疏投资组合优化被引量：7
《系统科学与数学》2021年第10期2716-2729,共14页倪宣明 邱语宁 赵慧敏 
国家自然科学基金(71991474)资助课题。
在高维情形下,为了实现对期望收益率的更准确估计,提高投资组合策略的稳定性及获得更好的样本外表现,文章利用流通市值和账面市值比的双因子排序组合信息,在回归形式的均值-方差策略目标函数中引入了Group-LASSO (GLASSO)正则项,构建了G...
关键词：高维投资组合优化 实证资产定价 Group-LASSO 因子特征 
基于长期CVaR约束的高频投资组合优化被引量：11
《系统科学与数学》2021年第2期344-360,共17页孙会霞 倪宣明 钱龙 赵慧敏 
中央高校基本科研业务费专项资金(31620527);国家自然科学基金(71991474)资助课题。
高频和低频数据的合理使用一直是投资组合领域的重要问题之一.文章将混频的思想引入投资组合策略中,首先利用包含长期信息的低频数据构建CVaR约束,并将其引入基于高频已实现协方差估计量的全局方差最小(GMV)策略中.在协波动率的估计量...
关键词：优化高频投资组合 CVAR 波动率预测 
离散时间多期机构投资者之间的竞争与资产专门化被引量：2
《系统科学与数学》2020年第7期1205-1223,共19页钱艺平 林祥 吴小平 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001)资助课题。
研究了两个风险厌恶的竞争的机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈模型,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择...
关键词：投资组合优化 相对业绩 Nash均衡投资策略 指数效用 资产专门化 
基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化被引量：8
《系统科学与数学》2018年第9期1018-1035,共18页周忠宝 刘湘晖 肖和录 刘文斌 
国家自然科学基金重点项目(71431008);国家自然科学基金面上项目(71771082);湖南省杰出青年科学基金(2017JJ1012)资助课题
现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的投资组合优化模型....
关键词：多阶段投资组合 均值-方差模型 线性反馈策略 
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