拟变分不等式

作品数：197被引量：218H指数：7
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带有随机延迟的最优分红和资本注资问题
《应用概率统计》2022年第2期267-284,共18页汪浩 程孝强 宫小洁 
安徽省高等学校自然科学研究项目(批准号:KJ2021A0104,SK2021A0284,KJ2021A0107)资助.
本文考虑了带有注资延迟的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布.该问题的目标是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用以及注资效用达到最大.由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,应用扩散近似原则,我们用一个随机微...
关键词：最优分红策略 最优注资策略 动态规划原理 拟变分不等式 验证性定理 
带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）
《应用概率统计》2019年第1期1-27,共27页张爱丽 刘章 王文元 胡亦钧 
supported in part by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province of China(Grant No.BK20151459);the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11526112; 11771343);the Science and Technology Planning Project of Jiangxi Provincial Education Department(Grant No.GJJ150401);the Open Issue of Financial Engineering Key Laboratory of Jiangsu Province of China(Grant No.NSK2015-17)
在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益...
关键词：脉冲随机控制 红利 资本注入 税收 拟变分不等式 
带交易费用和投资约束的扩散模型中最优投资-分红问题（英文）被引量：1
《应用概率统计》2017年第2期151-169,共19页李曼曼 刘再明 
partly supported by the Project of the Humanities and Social Sciences of the Ministry of Education to the West and the Border Areas(Grant No.14XJC910001);the Fundamental Research Funds for the Central Universities(Grant No.106112016CDJXY100002);the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11671404)
本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区分了三种不同可能状况下的拟变分不...
关键词：投资约束 交易费用 正则-脉冲控制 拟变分不等式 
跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制被引量：1
《应用概率统计》2008年第2期157-165,共9页邓国和 杨向群 
国家自然科学基金(40675023;10571051);广西师范大学博士基金资助.
在基金市值波动服从跳扩散过程,基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型.利用随机最优脉冲控制的拟变分不等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性...
关键词：随机最优脉冲控制 跳扩散模型 拟变分不等式 
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