欧式看跌期权

作品数：18被引量：25H指数：3
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欧式看跌期权对敲定价格的依赖关系
《数学学习与研究》2011年第17期81-81,共1页许爽 
期权定价依赖于敲定价格的变化,基于无套利原理,本文证明了欧式看跌期权价格是敲定价格的凸函数.
关键词：欧式看跌期权 无套利原理 
敲定价格对欧式看跌期权的影响被引量：1
《数学学习与研究》2011年第17期84-84,共1页林珊珊 
本文通过假设市场是无套利的,研究了欧式看跌期权与敲定价格变化的关系,并阐述了在实际中的金融意义.
关键词：无套利 欧式看跌期权 
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