欧式期权

作品数：344被引量：728H指数：12
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不完全市场下有违约风险的欧式期权定价被引量：5
《系统工程学报》2008年第4期405-410,443,共7页吴恒煜 吕江林 肖峻 
教育部人文社会科学一般项目(06JA790025);江西省教育厅科技计划资助项目(赣教技字[2007]261号);中国博士后基金资助项目(2004036158);广东省自然科学基金项目(05300557;05003980);江西财经大学“金融深化过程中信用风险的测度与控制”创新团队基金资助项目(江财科研字[2005]4号)
为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响,结合 Klein 的有违约风险期权处理方法和 Co-chrane 与 Saa-Requejo 的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步...
关键词：违约风险 欧式期权 不完全市场 
基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价被引量：21
《系统工程学报》2008年第2期142-147,共6页刘宣会 徐成贤 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别...
关键词：期权法价 完全与非完全市场 亚式期权 对冲风险 欧式期权 
有违约风险的欧式期权定价被引量：3
《系统工程学报》2007年第5期504-510,531,共8页吴恒煜 吕江林 闵晓平 
教育部人文社会科学资助一般项目(06JA790025);江西省教育厅科技计划资助项目(赣教技字[2007]261号);广东省自然科学基金资助项目(0530055705003980);江西财经大学创新团队基金资助项目(江财科研字[2005]4)
为了研究违约风险对欧式期权定价的影响,允许随机利率与随机的对手公司负债,应用结构化方法,扩展了Klein(1996)的定价模型,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出交易对手负债固定、固定利率、固定利率与固定负债情形下...
关键词：违约风险 随机负债 挽回率 
随机利率情形下外汇未定权益定价被引量：4
《系统工程学报》2000年第3期287-289,共3页薛红 聂赞坎 
在随机利率情形下 ,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式 ,得到了欧式看涨期权和看跌期权价格解析表达式及平价关系 ;最后 ,讨论期权套期保值策略 .
关键词：ITO公式 未定权益 欧式期权 外汇 随机利率 
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