期权定价理论

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资产一体化、市场均衡与资产定价——一种适用于企业资产定价的资本资产定价模型(CAPM)扩展形式被引量：6
《数量经济技术经济研究》2004年第4期85-91,共7页王永海 范明 
国家自然科学基金资助项目<资产一体化条件下资产定价问题研究>阶段成果 ;项目批准号为70 2 72 0 6 4
本文根据Wlliamson Grossman Hart的资产一体化研究思路 ,将资本资产定价模型 (CAPM)扩展成为适用于异质资产定价 (idiosyncraticassetpricing)的理论模型。按照资产一体化思路 ,定价资产的风险可分为绝对风险和相对风险贡献 ,定价资产...
关键词：CAPM 资本资产定价模型 异质资产定价 资产一体化 市场均衡 OPT 期权定价理论 企业管理 
可转换债券定价的有限元方法被引量：14
《数量经济技术经济研究》2004年第2期104-110,共7页龚朴 赵海滨 司继文 
国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 710 2 8)
本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 ...
关键词：可转换债券 定价机制 有限元方法 中国 股票价格 债券市场 股票市场 公司债券 期权定价理论 
期权定价理论:金融市场繁荣的重要因素被引量：1
《数量经济技术经济研究》1998年第7期74-76,共3页王小群 
1997年诺贝尔经济学奖已授予美国哈佛大学教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授麦伦·斯科尔斯(Myron Scholes),以表彰他们和已去世的菲谢尔·布莱克(Fisher Black)教授在期权定价方面的开创性工作。他们的理论是促成如今...
关键词：期权定价理论 金融市场 分析型金融学 
论期权定价理论被引量：7
《数量经济技术经济研究》1998年第4期44-50,共7页孙敬水 
一、期权价值的形成机制 所耐期权,就是赋予其购买者在预先约定的时间以预先约定的价格买入或卖出某项基础资产的权利。为了获得这种权利,期权的购买者必须支付一定数量的权利金(也称为保证金或保险金),因此权利金则成为期权这一金融衍...
关键词：期权定价理论 期权 金融理论 股票 期货 
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