奇异型随机控制

作品数：23被引量：49H指数：4
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相关作者：刘坤会孙世良吴清玉于洋王秋媛更多>>
相关机构：北京交通大学北方交通大学江苏师范大学北京科技大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《工程数学学报》《数学的实践与认识》《控制理论与应用》更多>>
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一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2
《控制理论与应用》2010年第4期431-436,共6页于洋 王秋媛 赵生变 
国家自然科学基金资助项目(70471001);国家自然科学基金资助项目(70771006);北京交通大学校基金资助项目(2006XM044)
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优...
关键词：随机控制 停时 奇异型控制 漂移 扩散 
比例再保险问题的奇异型最优控制模型被引量：1
《控制理论与应用》2010年第1期53-58,共6页袁继红 
北京交通大学博士生科技创新基金资助项目(04118299)
在带有股利分配的比例再保险模型的基础上,加入了债务和破产补偿因素,建立了比例再保险问题中一类新的奇异型最优随机控制模型.利用随机分析的方法详尽分析了股利分配、债务和破产补偿因素对保险公司准备金的具体影响,按收益率和偿债率...
关键词：比例再保险 准备金 奇异型随机控制 最优控制策略 
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