重尾分布

作品数：185被引量：396H指数：11
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一类新的位置不变极值指数估计
《高校应用数学学报（A辑）》2018年第2期179-190,共12页刘维奇 梁珊珊 
国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学基金(14YJA790034)
重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已...
关键词：重尾分布 极值指数 位置不变 正则变化 渐近性质 
重尾分布族及其关系图被引量：22
《高校应用数学学报（A辑）》2009年第2期166-174,共9页陈琳 刘维奇 
山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)
归纳了在文献中出现的重尾分布的概念和各类分布族,研究了重尾子族的特征及其相互关系,试图利用文图(Venn diagrams)直观给出重尾子族之间的关系.
关键词：重尾分布 重尾分布族 关系图 
更新风险模型中破产概率的一个局部结果被引量：11
《高校应用数学学报（A辑）》2005年第1期29-36,共8页毕秀春 尹传存 
国家自然科学基金(10471076)
进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型...
关键词：破产概率 延迟更新风险模型 重尾分布 
关于更新风险模型中破产概率的若干结果被引量：7
《高校应用数学学报（A辑）》2003年第2期191-199,共9页孔繁超 曹龙 王金亮 
进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题 ,在假定索赔额分布是重尾时 ,证明了若干重要结果 ,得到了与经典的 Crammer-Lunderberg模型相一致的结论 .
关键词：风险模型 重尾分布 破产概率 更新过程 平衡更新过程 
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