重置期权

作品数：57被引量：115H指数：6
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跳扩散模型下一种创新的重置期权定价
《数学理论与应用》2012年第4期89-95,共7页王献东 
常州工学院校级科研基金项目(YN1030)
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的...
关键词：跳扩散过程 POISSON过程 鞅方法 重置期权 
股价服从指数O-U过程的多点重置期权定价被引量：1
《数学理论与应用》2011年第4期85-90,共6页王雯雯 徐云 
自治区高效科研计划重点项目
本文在风险中性定价原则下,得到了股价服从指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程的n个重置日期m个执行价格的重置期权定价,又在利率服从扩展Vasicek模型下,得到了n个重置日期m个执行价格的重置期权定价.
关键词：指数O-U过程 多点重置期权 Girsanov’s定理 
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