重置期权

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新型外汇重置期权定价
《科技信息》2010年第30期I0395-I0396,共2页高兴 
在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式。
关键词：HJM框架 外汇期权 重置期权 鞅 
分数Brown运动下的一种具有幂型创新重置期权的定价模型
《科技信息》2010年第14期501-502,共2页赵建国 
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题,从而得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂型支付的看涨期权的定价公式。
关键词：等价拟鞅测度 重置期权 分数风险中性定价 幂型支付 
分数环境中幂型重置期权的定价
《科技信息》2009年第31期J0012-J0012,J0196,共2页董志英 
乐山师范学院科研资助项目(Z07050)
本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式。
关键词：分数O-U过程 测度变换 幂型重置期权 拟鞅 
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