周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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相关作者：郭彦峰赵玉肖倬华仁海魏宇更多>>
相关机构：西南交通大学电子科技大学中国建设银行暨南大学更多>>
相关期刊：《理财（市场版）》《环渤海经济瞭望》《世界农业》《中国商论》更多>>
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基于非对称视角的中证500股指期货周日历效应研究
《中国商论》2021年第16期42-45,共4页郭康 粟子贤 刘梓玮 
股指期货作为风险对冲的工具,其收益率、波动性和时变规律对股指期货市场的平稳发展,以及股指期货作用的发挥都有着重要影响。为进一步认识当前股指期货市场变动的异常情况,本文选取上市时间较短的中证500股指期货作为研究对象,基于非...
关键词：股指期货 周日历效应 非对称性 EGARCH-M模型 
我国农产品期货市场周日历效应的实证分析被引量：1
《哈尔滨师范大学社会科学学报》2015年第4期67-69,共3页李志斌 李东 孟德锋 
国家社会科学基金重大项目(11&ZD010);国家自然科学基金项目(71103091);江苏省"青蓝工程"项目(苏教师〔2012〕39号)
通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示,整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值,周二收益最高为正值,周三、周四和周五收益之间不存在显著差异。周一对农产品期货价格波动性有正的影响,其他交易日...
关键词：农产品期货 ARCH模型 收益周日历效应 波动性周日历效应 
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