资本资产定价

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非上市企业收益法评估中的折现率改进被引量：7
《中国资产评估》2020年第9期42-47,共6页秦子航 
中国资产评估协会青年研究项目,编号:2019。
现实中采用收益法评估非上市企业价值时,折现率一般通过加权平均资本成本确定,其中权益资本成本通常选取资本资产定价模型确定。本文在研究资本资产定价模型的理论基础之上,探讨了评估实务中存在的问题,设计并构建风险差异程度修正指标...
关键词：非上市企业 资本资产定价模型 贝塔系数 风险差异程度修正 
资本资产定价模型在上海A股市场的检验被引量：2
《中国资产评估》2017年第7期39-41,共3页聂高辉 蔡琪 
江西省2016年度研究生创新专项资金项目(YC2016-S242);江西财经大学2016年度学生科研课题(XS16471)
资本资产定价模型阐述了投资者关心的风险和收益的相关性,其基本思想就是无风险收益与风险收益构成了任意资产及其组合的期望收益。选取上海股市作为研究对象,检验该模型在上海股票市场的适用性,研究结果表明上海股市的风险系数与超额...
关键词：股票市场 超额收益率 资本资产定价模型 股票组合 投资者 
理性条件下的三因素资产定价模型及其扩展——2013年度诺贝尔奖获得者尤金·法玛对资产定价的贡献
《中国资产评估》2015年第6期24-29,共6页余炳文 张三静 
尤金·法玛由于其在资产定价方面的贡献获得了201 3年度诺贝尔奖。本文主要介绍了尤金·法玛在资产定价方面的贡献,分别是市场有效性假说、资本资产定价模型构建、三因素模型检验及其扩展,并对资本资产定价模型的未来发展作出了展望。
关键词：资本资产定价模型 诺贝尔奖获得者 市场有效性假说 理性 模型构建 模型检验 
基于灰色序列模型预测知识产权折现率的研究被引量：2
《中国资产评估》2010年第12期33-37,共5页张志红 田溪 
在知识产权评估中,收益法是颇受青睐的评估方法。但在这一方法中面临着折现率选取的瓶颈,文章从分析确定折现率的基本方法及其影响因素入手,利用资本资产定价模型作为知识产权计算折现率的基础模型,以灰色序列模型构建动态的折现率,并...
关键词：知识产权评估 折现率 模型预测 序列 灰色 资本资产定价模型 评估方法 基础模型 
折现率中股权风险溢价的确定被引量：8
《中国资产评估》2010年第9期22-26,共5页徐爱农 葛其泉 
中评协招标课题;上海市教育委员会科研创新项目的相关研究成果
折现率中的股权风险溢价一般采用资本资产定价模型来确定,但由于资本资产定价模型建立在投资者理性、股票市场有效等前提基础之上,而中国股票市场的有效性比较欠缺,在评估实践中运用资本定价模型确定股权风险溢价存在较多的问题。本文...
关键词：股权风险溢价 折现率 资本资产定价模型 中国股票市场 资本定价模型 投入产出分析 经济领域 风险系数 
对于收益法评估企业价值中折现率的参数市场风险溢价RP_m的探讨被引量：10
《中国资产评估》2010年第4期35-40,共6页石一兵 
目前收益法在国内企业价值评估中的应用已经非常普遍,而收益法评估中的一个关键要素是折现率,目前折现率的量化测算通常采用调整的资本资产定价模型(CAPM),其中的关键参数是市场风险溢价(risk premium,简称RPm),笔者根据多年的国内评估...
关键词：市场风险溢价 收益法评估 企业价值评估 折现率 资本资产定价模型 国际咨询公司 评估模型 实践经验 
无风险收益率相关理论及选取方法被引量：1
《中国资产评估》2009年第4期19-22,共4页李光明 
企业价值评估中,评估人员常选用资本资产定价模型(CAPM)计算权益资本成本,即:re=rf+β×(rm-rf),其中:re代表权益资本成本,rf代表无风险收益率,rm代表市场组合收益,β代表系统风险。在运用CAPM时,其中一个需要确定的重要参数是无风险收...
关键词：无风险收益率 选取方法 资本资产定价模型 权益资本成本 企业价值评估 评估人员 组合收益 系统风险 
限售股评估实务研究被引量：2
《中国资产评估》2009年第4期23-26,共4页顾桂贤 
股权分置改革后,限售股逐渐取得了流通资格,本文以资本资产定价模型为基础,从分析影响限售股价值的风险因素出发,建立限售股评估模型,并用实证数据对模型进行检验,通过对资本资产定价模型(CAPM)的检验,认为此模型有利于在限售股评估实...
关键词：评估模型 实务研究 资本资产定价模型 股权分置改革 风险因素 检验 资格 流通 
关于回归方程Y=α+βX中的自变量与因变量
《中国资产评估》2008年第3期47-47,共1页王建辉 
袁煌先生在《中国资产评估》2007年第七期发表了《自己动手计算β系数》一文。文章很有见地，对于我们计算β系数和应用资本资产定价模型很有意义。但我对该文中一个方程中的自变量与因变量的确定有不同看法，愿与袁煌先生商榷。
关键词：回归方程 因变量 自变量 资本资产定价模型 资产评估 Β系数 第七期 系数和 
收益法价值评估中贝塔系数(β)的理论及其应用被引量：4
《中国资产评估》2007年第3期10-15,共6页郜志宇 冯连胜 沈琦 
20世纪60年代．美国著名经济学家威廉夏普（William F．Sharpe）教授等人在哈里·马克威茨（Harry M．Markowitz）投资组合理论的基础上．导出了风险资产定价的量化模型——资本资产定价模型（CAPM）。在这个模型中．夏普教授十分简洁...
关键词：贝塔系数 价值评估 资本资产定价模型 收益法 资本资产定价理论 投资组合理论 应用 著名经济学家 
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