资本资产定价

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基于CAPM的人力成本计量模型研究被引量：2
《商业研究》2011年第3期25-29,共5页赵选民 王雪英 
在人力资本产权理论下,二元资本结构已被考虑了人力资本的三元资本结构所取代,合理计量人力资本成本成为企业管理的迫切要求。本文把人力资本分为五大类型,在类型范围内计量个体人力成本,并对资本资产定价模型(CAPM)进行两个层次的修正...
关键词：人力资本 人力资本成本 资本资产定价模型 三元资本结构 
权证发行对标的股票价格风险影响的实证研究被引量：2
《商业研究》2007年第7期89-93,共5页吴谦 
研究权证发行对标的证券价格风险的影响,对研究资本市场的有效性及权证定价等方面具有重要的意义。目前我国已经发行的备兑权证,运用资本资产定价模型(CAPM)和GARCH-M模型,探讨权证的发行时正股的无风险报酬、系统性风险(Beta)和总风险...
关键词：备兑权证 资本资产定价模型 ARCH效应 GARCH—M模型 虚拟变量 
基于稳态分布的资本资产定价模型上海股市实证分析
《商业研究》2006年第12期153-155,共3页刘国光 吴钧 
运用BS估计和OLS估计对资本资产定价模型在我国证券市场的应用进行了实证分析,分析结果显示,运用OLS方法对建立在资产收益为正态分布基础上的传统资本资产定价模型与运用BS方法对资产收益为α稳态分布的资本资产定价模型的贝塔系数估计...
关键词：α稳态分布 资本资产定价模型 BS估计 LS估计 
资本资产定价扩展模型理论及其发展趋势被引量：1
《商业研究》2004年第4期9-11,共3页刘春 焦鹏 
组合投资理论自从马柯维茨1952年建立以来,一直在迅速发展,特别是夏普(1962)、林特尔(1965)和摩森(1966)提出并发展了资本资产定价模型(CAPM)后,使纯粹的理论研究有机会应用于实际证券分析当中。但是,CAPM忽略了许多因素的影响,使CAPM...
关键词：资本资产定价模型 CAPM 投资组合 预期收益率 资本市场 APT 套利定价 交易成本 
贝塔系数是风险的正确度量吗被引量：3
《商业研究》2004年第2期7-9,共3页彭孝松 杨义群 
在经典的投资组合理论中 ,假设所有资产的报酬率服从对数正态分布 ,因而只需要用收益的方差来度量风险就足够了 ,忽略了偏度的影响。资产收益的分布往往不是对称的 ,偏度是客观存在的 ,而且投资者具有正偏度的爱好。所以必须用方差和偏...
关键词：贝塔系数 风险度量 偏度 方差 投资组合 CAPM 资本资产定价模型 
多因素资产定价模型的实证研究被引量：6
《商业研究》2003年第21期54-58,共5页李博 
以上海股市417家A股股票为样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益与各种因素之间的关系,建立9个单因素模型和6个四因素模型。结果发现:6种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力十分微弱,而平均...
关键词：资产定价 多因素模型 股市 资本资产定价模型 收益率 中国 
资本资产定价模型有关假设的逻辑分析被引量：2
《商业研究》2002年第20期86-88,共3页郑醒尘 蒋振声 吴中养 
资本资产定价模型 (CAPM)假设投资者具有一致预期 ,关于资本资产各项特征的判断完全相同 ,投资者会选择同一个更优的组合。这样 ,所有投资者最终会同时买入 (或卖出 )某一项资产 ,而不存在相应的卖出 (或买入 )者 ,这说明模型假设存在...
关键词：资本资产定价模型 资本市场 投资组合 前沿曲线 资本市场线 
试论经济理论对实证会计的影响
《商业研究》2001年第11期34-36,共3页周延梅 
经济理论，尤其是企业理论、公共选择理论、管制理论，是实证会计理论的理论基础．经济理论对实证会计的影响还表见在通过理财学间接地影响实证会计，实际上，有效市场假说和资本资产定价模型贯穿于实证会计的始终．
关键词：实证会计 理财学 经济理论 有效市场假说 资本资产定价模型 
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