套利定价

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证券板块的股市领头羊效应--基于APT模型的因子分析
《北方金融》2024年第11期72-79,共8页王步芳 朱志远 刘静 
广东省普通高校重点专项课题“广东发展农贸市场不动产投资信托基金(REITs)促进乡村振兴的机制、问题与策略研究”(编号2023ZDZX4146)。
股市是经济的晴雨表,而证券板块是股市的温度计。在我国几次牛市中,证券股一直充当着“领头羊”角色。“擒贼先擒王”,找出影响证券板块的关键决定因素对于促进我国资本市场稳定发展具有重要价值。文章基于APT模型,选取2016年1月到2019...
关键词：套利定价模型 证券板块指数 因子分析 主成分分析 
B股市场套利定价模型有效性实证分析
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期32-37,共6页李姜悦 王伟杰 侯为波 陶沙 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674,KJ2019A0953)。
为研究套利定价模型在中国B股市场的有效性,选取上海证券市场28支B股2015年3月至2020年12月的月度收益率数据为被解释变量,选取同时期的市场风险溢价、消费者物价指数全国同比增长率、美元汇率等8个因子为解释变量,建立套利定价模型Ⅰ;...
关键词：APT模型 收益率 因子处理 显著性检验 
气候风险背景下气温衍生品定价的曲面拟合方法研究被引量：2
《武汉金融》2021年第9期82-88,共7页杨刚 李乾坤 王文卓 
国家社科基金面上项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(15BJY122);湖南省自然科学基金面上项目“几类泛函微分方程若干定性问题的研究”(2019JJ40142);湖南省教育厅科学研究重点研究项目“惠农视域下天气衍生品定价方法及天气对冲策略研究”(19A280)。
气温衍生品是一种用来对冲不利或非预期天气风险的新型金融工具,被广泛应用于农业、能源等行业。本文利用长沙、广州和昆明1980年1月1日—2019年12月31日期间14600个日均气温数据的气温散点图对2020年6—9月日均气温和气温制冷指数进行...
关键词：气温衍生品 曲面拟合 套利定价 蒙特卡洛模拟 
基于套利定价理论的中国电影票房预测模型构建与实证研究被引量：2
《中国物价》2021年第6期106-109,共4页王庆石 李乃乾 
电影对普通大众来说是一种文化消费品,对投资者来说是一种风险资产。本文从投资者的角度,依据Roll and Rose(1953)的套利定价理论(APT),采用Litman(1989)的多变量线性回归建模技术和其中的变量构建思路,结合中外电影票房预测的研究经验...
关键词：电影票房 预测模型 套利定价理论 实证分析 
基于宏观信息修正的股票套利定价模型被引量：2
《统计与决策》2020年第17期148-152,共5页张涵 李莉 郭彬 
国家自然科学基金重点项目(71532009);国家自然科学基金面上项目(71672087);中国博士后科学基金项目(2018M631722)。
文章通过利用宏观经济、货币政策、外汇市场以及房地产市场四个方面的宏观信息,构建了适用于中国股票市场的宏观套利定价模型,并采用广义矩估计法对模型进行检验,以探究宏观风险对股票市场的影响。研究发现,宏观风险是导致股票大幅震荡...
关键词：股票组合收益 套利定价模型 宏观风险 股市异象 广义矩估计 
市场流动性风险在A股市场中的溢价效应研究
《山东社会科学》2020年第6期143-148,共6页苏建皓 曹廷求 
本文首先分析了市场流动性风险产生溢价的具体原理,将其分为投资者难以预料的未来各期潜在风险与可以预测的当期风险两种类型,因为两者产生溢价的机理不同,它们分别给市场中各证券带来两种不同性质与效果的溢价,分别是造成同时期各证券...
关键词：流动性风险 跨期定价理论 套利定价理论 风险溢价 
气候风险背景下的天气保险衍生品定价方法研究被引量：1
《黑龙江金融》2020年第1期33-36,共4页杨刚 杨徐进 
国家社会科学基金项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(15BJY122)。
本文使用O-U过程模拟长沙和上海的每日平均气温的动态变化,通过截断的傅里叶函数消除气温残差的周期性,这样使得数据更加平稳;利用非线性最小二乘算法对模型进行参数估计,发现长沙春秋季气温变化较大而上海冬季气温变化较大。此外,通过...
关键词：O-U过程 无套利定价 气温期货 
基于线性回归模型研究互联网行业股票价格影响因素
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第1期00313-00316,共4页梁思雅 
随着社会的发展,人们的生活水平的提高,居民的可支配性收入有所增加。股票市场因其高回报率的特点受到投资者的青睐。但是,很多因素都会影响股票价格的波动,这给投资者和公司都带来了巨大的风险。本文通过研究互联网行业股票,并且以网...
关键词：资本资产定价模型 套利定价模型 影响因素 线性回归模型 
APT在中国商业银行资本成本确定中的应用
《长春师范大学学报》2019年第8期193-197,共5页李帅鹏 侯为波 
安徽省高校自然科学基金重点项目“带有隐变量的多维非线性时间序列因果图模型理论与方法研究”(KJ2018A0384)
银行的资本成本问题一直都是最引人注目的问题,在中国特定的情况下,市场中往往存在着一些不可抗的因素影响着国内银行的资产管理模式。本文以徽商银行为例,在计量经济学的基础上运用套利定价理论(APT)来确定商业银行的资本成本,得出徽...
关键词：套利定价理论 商业银行 资本成本 
套利定价模型对上证A股的有效性分析被引量：1
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2019年第3期467-469,共3页李帅鹏 侯为波 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)资助
目前在国内资本资产定价模型(CAPM)得到普遍使用,而套利定价模型(APT)作为一个截然不同的新方法却没有得到大范围的使用。因此,以上证A股市场为研究样本,运用因素分析法,深入探究套利定价模型是否适用于上证A股,从而可以更好地解释国内...
关键词：套利定价模型 因素分析 上证A股 期望收益率 
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