组合证券投资

作品数：89被引量：387H指数：11
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有交易费用的组合证券投资的概率准则模型被引量：24
《系统工程》2001年第2期5-10,共6页梁建峰 唐万生 
国家自然科学基金资助项目! ( 7970 0 0 16 )
提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,...
关键词：概率准则 组合证券 投资 交易费用 股票 债券 
一类组合证券投资决策被引量：10
《系统工程》1997年第2期46-49,共4页史代敏 
本主讨论了投资者效用与投资者的组合投资决策.由于投资者对组合投资方案的选择是以效用最大化为准则,因此,我们首先考察了投资者效用的拟合和期望效用,然后讨论了在允许卖空和不允许卖空的条件下,投资者的最优投资决策方案.
关键词：投资决策 组合投资 证券 
非负约束条件下组合证券投资决策方法研究被引量：38
《系统工程》1994年第6期23-29,38,共8页唐小我 傅庚 曹长修 
国家自然科学基金资助项目
本文研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。
关键词：组合证券投资 投资 收益率 风险证券 
加权行和指标下组合证券投资风险最小化迭代算法被引量：2
《系统工程》1994年第5期53-58,共6页王竹 唐小我 曹长修 
国家自然科学基金;项目号:79270083
本文在分别研究无非负投资比例系数约束及有非负投资比例系数约束下最小风险组合证券的充要条件的基础上,提出了两种以收益率协方差矩阵的加权行和为指标的迭代算法。证明了算法分别收敛于两种约束下组合证券投资的最小风险。并给出一...
关键词：组合证券 风险最小化 投资 
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