梁建峰

作品数：3被引量：43H指数：3
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供职机构：天津大学管理与经济学部系统工程研究所更多>>
发文主题：概率准则模型组合证券投资交易费用目标函数证券收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《系统工程》更多>>
所获基金：国家自然科学基金天津市自然科学基金更多>>
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组合证券投资的概率准则模型被引量：18
《系统工程学报》2004年第2期193-197,共5页唐万生 梁建峰 韩其恒 
国家自然科学基金资助项目(70171004);天津市自然科学基金资助项目(013602611).
从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券...
关键词：组合证券投资 概率准则模型 目标函数 证券收益率 数学模型 
允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型被引量：7
《系统工程学报》2003年第4期289-293,共5页韩其恒 唐万生 梁建峰 
国家自然科学基金资助项目(70171004);天津市自然科学基金资助项目(013602611).
从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目...
关键词：证券投资组合 概率准则模型 目标函数 风险 证券市场 证券收益率 卖空情况 
有交易费用的组合证券投资的概率准则模型被引量：24
《系统工程》2001年第2期5-10,共6页梁建峰 唐万生 
国家自然科学基金资助项目! ( 7970 0 0 16 )
提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,...
关键词：概率准则 组合证券 投资 交易费用 股票 债券 
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