概率准则模型

作品数：8被引量：45H指数：4
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负债下摩擦市场投资组合的概率准则模型
《内蒙古科技大学学报》2007年第3期284-288,共5页唐俊 丁立刚 魏福红 
讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题的概率准则模型,并给出了模型的一些基本性质.
关键词：摩擦市场 投资组合 概率准则模型 
允许卖空条件下的β值概率准则模型
《统计与决策》2007年第4期89-90,共2页宣赟 熊正丰 程涛 
文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分...
关键词：证券组合 卖空 β值 概率准则 
组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解
《计算机工程》2006年第19期185-187,共3页周子康 杨衡 唐万生 
国家自然科学基金资助项目(70171004)
考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASS II遗传模拟混合...
关键词：组合投资 概率准则模型 动态遗传算子 随机模拟 分层抽样 
组合投资双目标概率准则模型及TSII算法求解
《系统工程理论方法应用》2006年第3期225-228,共4页周子康 杨衡 唐万生 
国家自然科学基金资助项目(70171004)
考虑到我国证券交易过程中许多限制性的规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了概率准则组合投资的收益-损失风险双目标整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,结合禁忌算法,设计禁忌模拟混合智能优化算法...
关键词：组合投资 概率准则模型 禁忌算法 随机模拟 分层抽样 
组合证券投资的概率准则模型被引量：18
《系统工程学报》2004年第2期193-197,共5页唐万生 梁建峰 韩其恒 
国家自然科学基金资助项目(70171004);天津市自然科学基金资助项目(013602611).
从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券...
关键词：组合证券投资 概率准则模型 目标函数 证券收益率 数学模型 
允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型被引量：7
《系统工程学报》2003年第4期289-293,共5页韩其恒 唐万生 梁建峰 
国家自然科学基金资助项目(70171004);天津市自然科学基金资助项目(013602611).
从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目...
关键词：证券投资组合 概率准则模型 目标函数 风险 证券市场 证券收益率 卖空情况 
组合证券投资的概率准则模型探讨被引量：7
《运筹与管理》2002年第4期97-105,共9页傅荣林 
在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公...
关键词：组合证券投资 概率准则模型 收益率水平 β值 卖空 
有交易费用的组合证券投资的概率准则模型被引量：24
《系统工程》2001年第2期5-10,共6页梁建峰 唐万生 
国家自然科学基金资助项目! ( 7970 0 0 16 )
提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,...
关键词：概率准则 组合证券 投资 交易费用 股票 债券 
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