违约风险

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ESG责任履行对企业债务违约风险的影响被引量：1
《统计与决策》2024年第13期177-182,共6页刘迪 柳光强 
文章以2010—2020年沪深A股非金融上市公司为研究对象,探究了ESG责任履行对企业债务违约风险的影响及其作用机制。研究结果表明,ESG责任履行能够降低代理成本、缓解融资约束和提升企业声誉,从而降低企业的债务违约风险。进一步研究发现...
关键词：ESG责任履行 债务违约风险 融资约束 代理成本 
基于深度学习算法的信用债违约风险预测模型被引量：1
《统计与决策》2023年第17期154-158,共5页何睿 
随着中国债券市场规模不断扩大,2014年以来,中国信用债违约事件日益增加。文章在构建银行间债券市场信用债知识图谱的基础上,针对其多种关系的特点,提出基于注意力机制的关系图卷积神经网络及债券知识图谱构建的异构信息处理(R-GCN-BKG...
关键词：债券违约 知识图谱 深度学习 关系图卷积神经网络 
银行违约风险传染效应的实证分析被引量：4
《统计与决策》2020年第5期153-156,共4页罗暘洋 李存金 
国家社会科学基金资助项目(17BGJ002)。
文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨论银行的系统重要性,比较不同类型银行的风险传染效应,最后实...
关键词：复杂网络 银行系统 风险传染 
基于进化博弈的P2P平台与投资人的行为及仿真分析被引量：3
《统计与决策》2018年第8期52-55,共4页张文远 邢航 
有效运作的P2P平台必须具备强有力的风控体系和良好的资金来源渠道,而受地域、风险识别能力、时间精力等诸多因素的限制,投资人投资P2P平台的借款时,无法有效判断该笔借款的风险也不具备有效追偿的能力,原始借贷关系中借贷双方的博弈在...
关键词：进化博弈 P2P平台 违约风险 
基于融资方式的企业并购后违约风险问题研究
《统计与决策》2015年第18期168-171,共4页韩震 袁兆春 
2013年中国法学会部级课题资助项目(CLS(2013)D104)
文章探讨使用现金并购的公司在宣告前的融资方式对并购后违约风险变动的影响以及并购后的长期绩效。以2009~2012年现金并购的主并公司为研究对象,使用Na？ve Merton Model计算违约风险及这两类公司在宣告期间与并购后的异常报酬。实证...
关键词：融资方式 违约风险 公司绩效 
我国银行业房屋抵押贷款违约风险潜在因子研究被引量：2
《统计与决策》2014年第23期162-165,共4页于立强 
国家社科基金资助项目(10CFX042)
文章针对2011～2012年5家商业银行所承揽的1138件房屋抵押贷款案件，采用多类别逻辑回归分析银行业房屋抵押贷款违约风险潜在因子，探讨借款人婚姻状况、性别、教育程度、抵押品类型、抵押品座落地区、是否有不动产、是否有房屋贷款、...
关键词：房屋抵押贷款 违约风险 潜在因子 多类别逻辑回归 
固定收益证券信用价差研究综述
《统计与决策》2014年第5期164-167,共4页吴慧珊 张波 
国家自然科学基金资助项目(71271210);中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(92326188)
近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,...
关键词：固定收益证券 信用价差 违约风险 信用价差指数 
中小企业短期贷款违约风险预测模型实证研究被引量：2
《统计与决策》2014年第4期176-178,共3页刘红生 李帮义 代秀梅 
国家社会科学基金资助项目(10BGL00);教育部高校博士点基金资助项目(20113218110024);教育部人文社会科学基金资助项目(09YJA630064)
文章选取宁波市某农村合作银行的数据库样本,将基于企业信用评级而建立的信用评估指标体系用于违约风险预测中,构建了包含非财务因素的指标体系,利用改进的主成分分析对数据进行降维处理,用因子得分作为模型新变量,建立了较完整的中小...
关键词：违约预测 短期贷款 LOGISTIC回归 中小企业 
公司债违约风险补偿研究被引量：2
《统计与决策》2009年第22期143-144,共2页杨星 周晋 沈阳 彭仕卿 
国家社科基金资助项目(07BGJ007)
文章从公司债利差入手,探讨了公司违约的风险补偿问题。研究认为:(1)公司债利差中的信用溢价部分是由不可预测的跳跃性违约及市场违约传染所致,它具有系统性风险特征,无法分散;(2)用即期利率来测度和估算公司债利差,可以有效地避免用到...
关键词：信用溢价 公司债利差 违约风险补偿 
基于股价修正的结构化风险模型及其检验
《统计与决策》2009年第14期42-45,共4页邓恩 胡勇 
在诸多的信用风险度量模型中,以默顿的期权定价理论为框架的结构化模型被认为是度量违约风险的有效工具。在结构化模型中,唯一考虑的风险就是公司风险。然而,股票价格是要受市场因素影响的,特别是在市场剧烈波动的时候,市场因素对股票...
关键词：违约风险 结构化模型 股票价格修正 系统性风险 
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