违约距离

作品数：182被引量：792H指数：18
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基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量被引量：1
《金融理论与实践》2014年第6期7-11,共5页陈韬 王丽君 陈鹏 张帆 
基于期权定价理论的KMV模型,在信用风险计量中具有广泛的应用。利用KMV模型,选择国内5个行业15只上市公司股票样本,采用GARCH(1,1)模型估计波动率参数,测算它们两年期的预期违约频率(EDF),发现KMV模型在我国资本市场违约概率度量上具有...
关键词：KMV模型 违约距离 预期违约频率 实质违约 波动率 
引入信用风险变量的企业财务预警模型构建被引量：3
《金融理论与实践》2010年第10期60-66,共7页付刚 
公司财务危机预警研究,在国内外尤其是在资本市场发达的国家,是一个被广泛关注的课题,财务预警作为经济运行的晴雨表和企业经营状况的指示灯,不仅具有较高的学术价值,而且具有巨大的应用价值。文章在分析和比较国内外学者各种财务预警...
关键词：财务预警 KMV模型 违约距离 信用风险变量 
基于商业银行内部数据的KMV模型实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2010年第1期60-63,共4页顾乾屏 唐宁 王涛 刘明 
本文借助KMV模型框架,对商业银行拥有的大量公司财务报表数据运用统计方法进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司在违约距离或违约数量上的真实概率分布均呈现显著的...
关键词：信用风险 KMV模型 违约距离 违约概率 EDF 
基于违约概率的消费信贷风险分析与度量被引量：6
《金融理论与实践》2006年第1期18-20,共3页龙海明 邓太杏 
提高消费信贷风险管理的技术,有效控制信贷风险已成为我国商业银行在开展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性,使得某一时点的不良贷款率不能反映真实的违约水平。本文通过一个偿还能力模型讨论...
关键词：风险度量 偿还能力模型 违约距离 
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