违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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基于蒙特卡罗方法的含转股价向下修正条款的可转债定价研究被引量：6
《金融理论与实践》2020年第10期45-53,共9页罗鑫 张金林 
国家社会科学基金项目“金融科技背景下普惠金融机制与路径研究”资助,项目编号为19BJY250。
通过推广默顿模型,发展了求解可转债的违约概率以及估计可转债发行后正股波动率的新方法,在此基础上提出了基于Longstaff-Schwartz最小二乘Monte Carlo模拟的含向下修正条款的可转债定价方法,并用该方法和常用的信用风险溢差(CS)方法对...
关键词：股票市场 可转债定价 违约强度 信用溢差 蒙特卡罗模拟 
基于违约强度信用久期的资产负债优化模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2018年第6期1387-1403,共17页李鸿禧 迟国泰 
国家自然科学基金(71471027,71731003);国家社科基金(16BTJ017);辽宁省社科规划基金(L16BJY016)~~
在经典的Macaulay利率久期的基础上引入违约强度参数,构建信用久期测度模型并基于信用久期建立信用和利率风险整体免疫模型.本文的主要创新与特色：一是根据简约化定价理论,通过违约强度和违约损失率确定各期现金流的违约风险溢价,通过...
关键词：资产负债管理 信用风险 利率久期 风险免疫 违约强度 COX回归 
基于完全信息的测算信用等级违约概率的新方法被引量：4
《数量经济技术经济研究》2018年第6期149-164,共16页张金宝 
国家社会科学基金"存款保险定价的理论建模与实证研究"(14BJY199)的资助
研究目标:为充分利用历史数据的信息测算违约概率提供一种新方法。研究方法:从违约强度与违约概率的关系出发,提出计算违约概率的新思想。以银行贷款为例,在分析贷款的起止时间与违约概率考察期间的时序关系之后,通过创新性地构造特征...
关键词：违约概率 违约强度 信用评级 
违约传染与供应链金融的信用风险测度被引量：17
《统计与决策》2012年第1期33-35,共3页陈艺云 
国家社科基金一般资助项目(07BGJ007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2009SM0005)
文章从供应链系统的特点出发,从供应链金融参与各方之间存在的信息不对称问题入手分析了供应链金融信用风险的产生机制;在考虑了核心企业违约的系统性传染效应与非核心企业违约导致的交易对手风险的基础上构建了供应链金融的违约传染模...
关键词：供应链金融 违约强度 违约传染 交易对手风险 
延迟滤波下的公司债违约概率测度被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第3期87-92,共6页杨星 陈艺云 朱滔 
国家社会科学基金资助项目(07BGJ007)
违约概率是公司信用风险管理的重要参数,是计算公司预期违约损失、债券定价以及信贷组合管理的基础.为了更准确更有效地测度违约概率,引入了延迟滤波来定义不完全信息,改变信息结构,减少'噪音',以提高违约概率测度的精确性;用重随机Pois...
关键词：延迟滤波 违约强度 违约概率 
中小企业集合债券定价模型被引量：6
《系统工程》2010年第5期117-121,共5页谢文 王雄 
国家自然科学基金资助项目(70873136);国家社科基金重点资助项目(08AJY040)
发行中小企业集合债券是解决当前中小企业融资难问题的新途径。本文采用简化法对中小企业集合债券进行定价分析:假定企业违约事件遵循一个泊松过程,并与企业资产无关,考虑国家开发银行对其提供担保,在利率服从CIR利率模型下,推导出中小...
关键词：中小企业 违约强度 集合债券 定价模型 
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