违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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基于强度模型的供应链违约传染风险度量
《统计与决策》2013年第15期50-52,共3页李倩 张圣忠 
国家自然科学基金资助项目(71001011);霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079);中央高校基本科研业务费专项资金(人文社科)重点项目(CHDW2011ZD003)
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,...
关键词：供应链 违约强度 条件独立模型 违约传染 
违约传染与供应链金融的信用风险测度被引量：17
《统计与决策》2012年第1期33-35,共3页陈艺云 
国家社科基金一般资助项目(07BGJ007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2009SM0005)
文章从供应链系统的特点出发,从供应链金融参与各方之间存在的信息不对称问题入手分析了供应链金融信用风险的产生机制;在考虑了核心企业违约的系统性传染效应与非核心企业违约导致的交易对手风险的基础上构建了供应链金融的违约传染模...
关键词：供应链金融 违约强度 违约传染 交易对手风险 
简约化方法下信用风险债券的定价
《统计与决策》2010年第6期138-141,共4页杨军战 
文章运用违约事件建模的概率化结论,给出了信用风险债券定价的简约化拓展模型,并将不同情况下的信用风险债券定价公式纳入了统一的框架。推导并给出了违约债券价值为0的贴现债券的价值表达式,文章最后论证了关于拥有比例回收函数的风险...
关键词：信用风险 违约强度 债券定价 简约化方法 
商业银行债券组合风险的动态分析被引量：1
《统计与决策》2005年第11X期93-95,共3页李中杰 肖庆宪 
上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020)
本文从资产组合的角度出发,借鉴约化模型中的方法,利用企业债券的价格获得了企业的违约强度,进而得到了其违约概率。在得到违约概率之后,通过构造损失函数并利用C VaR方法建立了一个期望收益最大化的优化模型,求出了投资组合的最佳比例。
关键词：信用风险 违约强度 CVAR 
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