违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值被引量：15
《系统工程理论与实践》2013年第6期1389-1394,共6页杨星 胡国强 
国家社会科学基金(11BGJ013)
本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响.本文的研究表明:(1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约...
关键词：信用违约事件 信用违约互换价格 交易对手风险 违约相关性 
违约相关性下包含信用债券的最优投资组合被引量：5
《系统工程理论与实践》2013年第3期569-576,共8页卞世博 刘海龙 
上海市教育委员会科研创新项目(12YS154)
研究了当信用债券之间的违约存在相关性时,投资者配置于信用债券组合、股票(股指)和银行存款的最优投资组合问题.利用简约化模型来刻画信用债券之间的违约相关性,并推导出各资产价格的动态方程,通过随机控制方法给出了此优化问题的解析...
关键词：信用债券 最优投资组合 违约相关性 简约化模型 随机控制方法 
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