动态VAR

作品数：37被引量：152H指数：7
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相关机构：重庆大学西南交通大学西南财经大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《哈尔滨工业大学学报》《中国证券期货》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
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参数法、半参数法的动态VaR模型风险度量被引量：4
《统计与决策》2016年第23期15-20,共6页张琼 黄旭东 林雪勤 
全国统计科学研究重点项目(2015LZ54);安徽省高校自然科学重点基金项目(KJ2016A278);安徽省软科学项目(1502052039);安徽师范大学哲学社会科学繁荣发展计划首批重大项目(FRZD201302);2014年安徽师范大学特色优势研究领域建设项目
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。...
关键词：动态VaR模型 风险测度 损失函数 
投资组合动态VaR风险度量被引量：4
《统计与信息论坛》2008年第6期40-45,50,共7页许启发 
国家自然科学基金项目《动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究》(70671074);中国博士后科学基金项目《高阶矩风险条件下动态组合投资理论、方法与应用》(20060400192);全国统计科研计划重点项目《动态高阶矩风险对金融投资决策的影响》(2006B07);教育部人文社会科学青年基金项目《金融市场微观结构噪声研究》(07JC790046)、《我国统计管理体制与企业统计改革的研究》(06JD910006)
投资组合的VaR风险度量依赖于投资组合中金融资产间联合分布函数的确定,随着投资组合规模的扩大,其VaR的计算难度也不断加大。利用ICA可以将多元联合概率分布函数转化为一元概率分布函数乘积实现简化计算的特点,基于ICA的投资组合动态Va...
关键词：VAR 独立成分分析 动态 投资组合 
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