动态VAR

作品数：37被引量：152H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：魏宇肖智钟波傅肖肖黄登仕更多>>
相关机构：重庆大学西南交通大学西南财经大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《哈尔滨工业大学学报》《中国证券期货》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金长江学者和创新团队发展计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与信息论坛x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Factor-GARCH模型的动态VaR与CVaR度量及实证研究被引量：1
《统计与信息论坛》2011年第5期26-32,共7页付淑换 曹家和 
动态CVaR作为投资组合的风险度量工具较动态VaR有很多优点,但同动态VaR的计算一样,随着投资组合资产数量的增加,计算难度迅速增大。通过改良Factor-GARCH模型,将其用于多种资产时变方差-协方差矩阵的估计,实现了降维的目的,克服了计算...
关键词：CVAR 动态VAR Factor-GARCH 投资组合 
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算被引量：11
《统计与信息论坛》2009年第5期75-79,共5页王吉培 旷志平 
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实证结果表明:...
关键词：偏态t分布 FIGARCH模型 动态VAR “长记忆性” 
投资组合动态VaR风险度量被引量：4
《统计与信息论坛》2008年第6期40-45,50,共7页许启发 
国家自然科学基金项目《动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究》(70671074);中国博士后科学基金项目《高阶矩风险条件下动态组合投资理论、方法与应用》(20060400192);全国统计科研计划重点项目《动态高阶矩风险对金融投资决策的影响》(2006B07);教育部人文社会科学青年基金项目《金融市场微观结构噪声研究》(07JC790046)、《我国统计管理体制与企业统计改革的研究》(06JD910006)
投资组合的VaR风险度量依赖于投资组合中金融资产间联合分布函数的确定,随着投资组合规模的扩大,其VaR的计算难度也不断加大。利用ICA可以将多元联合概率分布函数转化为一元概率分布函数乘积实现简化计算的特点,基于ICA的投资组合动态Va...
关键词：VAR 独立成分分析 动态 投资组合 
中国股市动态VaR计量模型分析被引量：6
《统计与信息论坛》2003年第6期67-71,共5页马丹 
风险测量是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测量方法已成为国际上风险管理的主流方法。文章介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并比较了基于不同分布假设的4种GARCH模型计算的VaR值,并得出以下结论:证券市场收益率具有强烈的GARC...
关键词：VAR 分布函数 GARCH模型族 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部