夏普比率

作品数：149被引量：538H指数：10
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商品期货能够提高传统投资组合的绩效吗?来自中国市场的经验证据被引量：1
《中国管理科学》2023年第12期34-45,共12页沈德华 李悦 
国家自然科学基金资助面上项目(72071141)。
本文选取2015—2019年中国股市、债市以及商品期货市场数据作为样本,将投资者分为保守型投资者和激进型投资者,使用9种不同的投资组合策略对商品期货的作用进行样本内分析、样本外分析。实证结果表明,样本外绩效表现远远不如样本内绩效...
关键词：商品期货 资产分配 Black-Litterman策略 夏普比率 Omega比率 
一致性均值-CVaR可信性投资组合优化被引量：3
《中国管理科学》2023年第6期111-121,共11页张鹏 崔淑琳 李璟欣 
国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省社会科学规划项目(GD19CGL32)。
投资者决策受投资者态度影响。考虑投资者对股票市场的态度,本文运用一致性模糊数描述资产的收益率,构建具有V型交易成本、借贷限制等现实约束的一致性均值—CVaR可信性投资组合模型。该模型是线性规划问题,可运用线性规划的旋转算法求...
关键词：可信性测度 一致模糊变量 均值-CVAR 因子模型 夏普比率 索提诺比率 
基于小波GARCH模型的协整策略交易信号指标体系优化被引量：1
《中国管理科学》2023年第2期129-137,共9页崔峰 韩传峰 刘兴华 滕敏敏 
国家自然科学基金资助项目(71874123,71972127,71974122);上海市科委重点项目(18DZ1206800,19DZ1209202);教育部哲学社会科学研究重大委托项目(18JZDW02)。
基于固定阈值构建的协整策略交易信号指标体系极易过早触发建仓交易,导致协整策略在价差波动峰值处平仓止损,不适用于波动集聚时间序列。本文基于状态空间模型,构建时变系数协整统计套利策略,采用五大国有银行A股收盘价时间序列数据进...
关键词：协整统计套利 交易信号指标 小波降噪 GARCH模型 夏普比率 
对广义夏普准则应用问题的进一步研究
《中国管理科学》2005年第5期29-32,共4页黄学庭 
广义夏普准则考虑了待选资产和现有投资组合之间的相关性,因而是一种更有效的投资决策准则。本文对广义夏普准则的具体应用进行了研究,讨论了一种待选资产是否值得投资的比例范围以及最佳投资水平的确定问题,得出了一些重要结论。本研...
关键词：夏普比率 广义夏普准则 投资比例范围 最佳投资水平 
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