利率期限结构模型

作品数：63被引量：313H指数：10
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基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型被引量：2
《运筹与管理》2009年第2期30-34,共5页白小莹 杨丰梅 周荣喜 
国家自然科学基金资助项目(70701003)
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5...
关键词：金融工程 利率期限结构 线性规划 多项式插值 多项式样条函数 
基于双因素利率期限结构模型的国债市场利率行为研究被引量：5
《运筹与管理》2005年第2期120-124,共5页张绍斌 齐中英 张亚光 
本文引用一种新的计量经济学方法-高斯估计法,通过Gauss语言编程,使用国债市场短期利率数据对双因素连续时间利率期限结构模型进行了参数估计和预测,得出的结果较理想,从而能更好的了解国债市场短期利率行为特点。
关键词：期限结构 回购利率 双因素模型 
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