利率期限结构模型

作品数：63被引量：313H指数：10
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相关机构：湖南大学北京化工大学上海财经大学暨南大学更多>>
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半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度被引量：4
《系统工程理论与实践》2017年第5期1136-1143,共8页柳向东 王星蕊 
国家自然科学基金(71471075);教育部人文社会科学研究项目(14YJAZH052);中央高校基本科研业务费专项资金(暨南跨越计划15JNKY003)~~
基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上...
关键词：Ho—Lee模型 利率期限结构 最小Tsallis熵鞅测度 债券期权定价 
基于有理插值函数的利率期限结构模型被引量：1
《系统工程理论与实践》2017年第1期132-139,共8页荆科 刘业政 康宁 
国家自然科学基金重大项目(71490725);国家自然科学基金(71371062);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2013CB329600);阜阳师范学院自然科学研究项目(2017FSKJ02ZD)~~
本文基于重心权有理插值函数,提出了一种新的利率期限结构静态估计模型,并给出一整套建模过程(包括基函数的构造、参数估计、节点选择、模型预测等).与传统的样条方法相比,本文提出的模型具有以下四个方面的优势:拟合的利率曲线光滑性更...
关键词：有理插值函数 利率期限结构 节点选择 预测精度 最小一乘 
带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较被引量：6
《系统工程理论与实践》2011年第4期735-739,共5页杨丰梅 任姝仪 周荣喜 
国家自然科学基金(70701003;70801003);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ0915;ZZ1017);北京化工大学学科建设项目
针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题,首先提出了带惩罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数,同时应用广义交叉验证法确定正则化参数,并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值.其次与多项式样条...
关键词：利率期限结构 惩罚函数 GCV方法 遗传算法 
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