连续红利

作品数:18被引量:32H指数:4
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相关期刊:《安徽工程大学学报》《数学的实践与认识》《统计与决策》《商场现代化》更多>>
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连续支付红利及有交易成本的领子期权定价模型被引量:4
《数学的实践与认识》2009年第10期37-41,共5页蒲冰远 唐应辉 袁勋 
四川省学术与技术带头人培养基金([2001]16);四川省教育厅自然科学青年基金(08zb068)
在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,通过建立相应定价模型,得到了领子期权不同的定价公式.
关键词:领子期权 连续红利 交易成本 期权定价 
具有连续红利的幂型欧式期权定价被引量:4
《数学的实践与认识》2007年第12期33-36,共4页白斐斐 师恪 
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
关键词:幂型欧式期权 股价 等价鞅测度 连续红利 
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