金属期货市场

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国际油价时变跳跃对中国金属期货市场的冲击效应研究
《金融科学》2022年第1期1-22,共22页张传国 刘峰 
福建省科技创新战略研究联合项目资助(2020R0006)
在原油消费量与对外依存度持续攀升、金属产业能耗居高不下的背景下,本文就国际油价时变跳跃对中国金属期货市场的冲击效应进行了探讨。研究发现:当期与上期油价跳跃对金属市场风险率分别具有显著的正向与负向冲击效应,而其对该市场收...
关键词：国际油价 时变跳跃 中国金属市场 冲击效应 ARJI模型 
国内外金属期货市场间的动态联动以及多尺度特征研究——基于时频视角分析被引量：4
《昆明理工大学学报（自然科学版）》2019年第2期127-136,共10页董洋 李洁 杨莉 
国家自然科学基金项目(61364016);中国博士后科学基金(2014M550473);云南省应用基础研究计划项目(2014FB136)
基于金融市场时间序列具有时变和频变双重特性的考虑,采用二元DCC-GARCH模型和极大离散小波变换(MODWT)分析对2013-2017五年间国内外金属期货市场的动态联动及其多尺度特征进行了实证研究.结果表明:从时域来看,对于不同市场的同种期货,...
关键词：金属期货市场 DCC-GARCH模型 极大重叠离散小波变换 联动关系 
上海和伦敦金属期货市场价格联动性研究——以铜铝锌期货市场为例被引量：8
《价格理论与实践》2017年第8期100-103,共4页李洁 杨莉 
本文基于2011-2016年期货铜铝锌的价格时间序列,对上海和伦敦金属期货市场间价格关系展开研究。首先,借助基于Granger因果检验和脉冲响应分析中英市场价格间长期均衡关系。然后,考虑到两个市场间的动态相关时变性,利用二元DCC-GARCH模...
关键词：金属期货 价格联动 上海金属期货交易所 伦敦金属期货交易所 
中国金属期货市场羊群行为的实证探究
《经贸实践》2016年第9X期117-117,共1页王柯懿 
金融市场中的羊群行为是一种特殊的非理性行为,本文在总结国内外现有研究成果的基础上,基于CCK模型并引入GARCH统计方法对我国金属期货市场的羊群行为进行了实证研究。
关键词：金属期货 羊群行为 CCK模型 
信息溢出视角下的中国金属期货市场国际定价能力研究被引量：18
《中国管理科学》2016年第9期28-35,共8页朱学红 谌金宇 邵留国 
国家自然科学基金重点项目(71633006);国家自然科学基金面上项目(71573282);国家社会科学基金重大项目(13&ZD169;14ZDB136);教育部人文社会科学研究规划基金(14YJCZH045);湖南省教育厅创新平台开放基金(15K134);中南大学研究生自主探索创新基金(2015zzts005)
基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数模型,以上海期货交易所(SHFE)、伦敦金属交易所(LME)、纽约商品交易所(COMEX)三大期铜市场为例,对1994-2015年间中外期铜市场的动态联动性进行了研究,考察了中国期铜市场国际定价能...
关键词：信息溢出 期铜市场 定价能力 收益率溢出 波动率溢出 
论金属期货市场中投资者羊群行为
《现代营销（下）》2016年第8期112-112,共1页王柯懿 
本文通过对羊群行为的思考,从羊群行为的定义分析,进而研究投资者羊群行为的影响,为了更好地推动金属期货市场的发展,减少羊群行为的消极影响,进一步提出了控制羊群行为的思考对策。
关键词：金融期货 投资者 羊群行为 
中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究被引量：7
《管理工程学报》2016年第3期114-120,共7页陈晓东 
国家自然科学基金资助项目(71271227);重庆市高校创新团队建设计划资助项目(KJTD201321)
文章选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征。运用多种损失函数比较了GARCH族模型样本外波动率预...
关键词：金属期货 波动率 GARCH模型 DM检验 
基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2016年第1期37-41,共5页沈盟 王璐 
国家自然科学基金资助项目(71201131);中国博士后科学基金资助项目(2014M562334)
金属期货市场风险VaR的准确测度对防范期货交易风险及保持市场健康平稳运行有重要作用。传统的VaR测度方法主要以点预测为主,无法反映预测近似值的精确程度及范围。因此,提出了一种基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测方法,同...
关键词：金属期货市场 VAR BOOTSTRAP 区间预测 
中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究被引量：2
《金融理论与实践》2014年第1期73-79,共7页陈晓东 
国家自然科学基金项目"基于时间序列特征的金融资产相依结构模型构建及应用研究"资助项目(批准号:71271227);重庆市高校创新团队建设计划资助项目(No:KJTD201321)
选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征。运用多种损失函数比较了GARCH族模型样本外波动率预测精...
关键词：金属期货 波动率 GARCH模型 DM检验 
基于DCC-GARCH模型的金属期货市场与外汇、货币市场的动态相关性研究被引量：17
《数理统计与管理》2012年第5期906-914,共9页胡东滨 张展英 
"十一五"国家科技支撑计划项目(2006BAB08B00;2006BAB08B03)
在本文中主要是把DCC-GARCH模型,引入到金属期货市场分别与外汇市场和货币市场之间的动态相关性领域进行研究。通过对LME铜分别与RMB/USD、USD/EU、JPY/USD三个汇率之间的动态相关性研究,研究结果表明:金属期货市场与外汇市场之间有一...
关键词：动态相关性 DCC—GARCH模型 金属期货 利率 汇率 
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